CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)
عنوان
مقاله

کارآیی روشهای اندازه گیری دارایی در خطر در بورس تهران

اعتبار موردنیاز PDF: ۱ | تعداد صفحات: ۱۴ | تعداد نمایش خلاصه: ۲۷۵ | نظرات: ۰
سال انتشار: ۱۳۸۵
کد COI مقاله: FUTURING01_066
زبان مقاله: فارسی
حجم فایل: ۱۹۶.۵۷ کیلوبایت (فایل این مقاله در ۱۴ صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد)

راهنمای دانلود فایل کامل این مقاله

متن کامل این مقاله دارای ۱۴ صفحه در فرمت PDF قابل خریداری است. شما می توانید از طریق بخش روبرو فایل PDF این مقاله را با پرداخت اینترنتی ۳۰,۰۰۰ ریال بلافاصله دریافت فرمایید
قبل از اقدام به دریافت یا خرید مقاله، حتما به فرمت مقاله و تعداد صفحات مقاله دقت کامل را مبذول فرمایید.
علاوه بر خرید تک مقاله، می توانید با عضویت در سیویلیکا مقالات را به صورت اعتباری دریافت و ۲۰ تا ۳۰ درصد کمتر برای دریافت مقالات بپردازید. اعضای سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی شخصی روی این مجموعه ایجاد نمایند.
برای راهنمایی کاملتر راهنمای سایت را مطالعه کنید.

خرید و دانلود فایل PDF مقاله

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای ۱۴ صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.
آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید:

مشخصات نویسندگان مقاله کارآیی روشهای اندازه گیری دارایی در خطر در بورس تهران

پیام نوروز زاده - بنیاد توسعه فردا

چکیده مقاله:

در این مقاله، کارایی روشهای مختلف دارایی در خطر، در بازار بورس تهران، از تاریخ 28 مرداد سال 1375 تا 28 اسفند سال 1383 مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین از مدلهای شناخته شده تقریبی مانند واریانس – کواریانس، شبیه سازی تاریخی، GARCH(1,1) ، میانگین متحرک با وزن نمایی (EWMA) و نظریه مقدار مفرط (EVT) به منظور فراهم آوردن تخمینگر های دارایی در خطر (VaR) استفاده شده است. علاوه بر آن، از چهار معیار متفاوت برای تخمین دقت این روشها استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها:

کد مقاله/لینک ثابت به این مقاله

برای لینک دهی به این مقاله، می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:
https://www.civilica.com/Paper-FUTURING01-FUTURING01_066.html
کد COI مقاله: FUTURING01_066

نحوه استناد به مقاله:

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:
نوروز زاده, پیام، ۱۳۸۵، کارآیی روشهای اندازه گیری دارایی در خطر در بورس تهران، اولین همایش آینده پژوهی، تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، https://www.civilica.com/Paper-FUTURING01-FUTURING01_066.html

در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: (نوروز زاده, پیام، ۱۳۸۵)
برای بار دوم به بعد: (نوروز زاده، ۱۳۸۵)
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :

  • K. Dowd, The New Science of Risk Management, John Wiley ...
  • A. Saunders, Financial Institutaions Management A Modern Perspective (3rd edition), ...
  • P. Jorion, Value at Risk: The New Benchmark for controlling ...
  • B. Mandelbrot, Journal of Business, 36 (1963). 419-394 ...
  • T.S. B eder, Financial Analyst Journal, Sep-Oct, (1995) 12-24.J. Boudoukh, ...
  • RiskMetrics Gruop, RiskMetrics - Technical Document, J. P. Morgan/ Reuters, ...
  • P. Zangari, A General Approach to Calculating VaR without Volatilities ...
  • T. Bollerslev, Journal of E conometrics , 3 1 (1986) ...
  • ۱ تا ۴ خرداد ماه ۱۳۸۵ -تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ...
  • T. Bollerslev, R.F. Engle and D. Nelson (1994), ARCH Models, ...
  • P. Embrechts, C. Kluppelberg, T. Mikosch, Modelling Extremal Events for ...
  • A.J. McNeil, Extreme Value Theory for Risk Managers. In Internal ...
  • A. Muller, M.M. Dacorogna and O.V. Pictet Heavy Tails in ...
  • R. Fisher, L. Tippett, Limiting forms of the frequency distribution ...
  • A. Balkema, Annals of Probability 2, (1974), 792-804. ...
  • [J. Pickands, The Annals of Statistics, 3, 119-131, (1975.( ...
  • [J.R.M. Hosking and J.R. Wallis Tech nometrics, 29, (1987), 339-349. ...
  • R. Gencay, F.Sel»cuk and A. UlugAulya:gci, Insurance Mathematics and Economics, ...
  • J. S. Armstrong and R. Fildes, Journal of Forecasting, 14 ...
  • P. _ Christoffersen and F. Diebold Econometric Theory, 13 (1987) ...
  • مدیریت اطلاعات پژوهشی

    اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

    مقالات مرتبط جدید

    شبکه تبلیغات علمی کشور

    به اشتراک گذاری این صفحه

    اطلاعات بیشتر درباره COI

    COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
    کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.