CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)
عنوان
مقاله

Statistical analysis of the price index ofTehran Stock Exchange

اعتبار موردنیاز PDF: ۱ | تعداد صفحات: ۱۴ | تعداد نمایش خلاصه: ۳۱۵ | نظرات: ۰
سال انتشار: ۱۳۸۵
کد COI مقاله: FUTURING01_067
زبان مقاله: انگلیسی
حجم فایل: ۵۱۷.۱۴ کیلوبایت (فایل این مقاله در ۱۴ صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد)

راهنمای دانلود فایل کامل این مقاله

متن کامل این مقاله دارای ۱۴ صفحه در فرمت PDF قابل خریداری است. شما می توانید از طریق بخش روبرو فایل PDF این مقاله را با پرداخت اینترنتی ۳۰,۰۰۰ ریال بلافاصله دریافت فرمایید
قبل از اقدام به دریافت یا خرید مقاله، حتما به فرمت مقاله و تعداد صفحات مقاله دقت کامل را مبذول فرمایید.
علاوه بر خرید تک مقاله، می توانید با عضویت در سیویلیکا مقالات را به صورت اعتباری دریافت و ۲۰ تا ۳۰ درصد کمتر برای دریافت مقالات بپردازید. اعضای سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی شخصی روی این مجموعه ایجاد نمایند.
برای راهنمایی کاملتر راهنمای سایت را مطالعه کنید.

خرید و دانلود فایل PDF مقاله

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای ۱۴ صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.
آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید:

مشخصات نویسندگان مقاله Statistical analysis of the price index ofTehran Stock Exchange

A. Rasoolizadeh - Quantitative Analysis Group, Tose-e-Farda Institute,Tehran, Iran.Department of Economics, Allameh Tabatabaie University,Tehran, Iran.
R. Solgi - Quantitative Analysis Group, Tose-e-Farda Institute,Tehran, Iran.

چکیده مقاله:

This paper presents a statistical analysis of Tehran Price Index (TePIx) for theperiod of 1992 to 2004. The results present asymmetric property of the returndistribution which tends to the right hand of the mean. Also the return distributioncan be fitted by a stable L´evy distribution and the tails are very fatter than thegaussian distribution. We estimate the tail index of the TePIx returns with twodifferent methods and the results are consistent with the previous studies on thestock markets. A strong autocorrelation has been detected in the TePIx time seriesrepresenting a long memory of several trading days. We have also applied a Zipfanalysis on the TePIx data presenting strong correlations between the TePIx dailyfluctuations. We hope that this paper be able to give a brief description about thestatistical behavior of financial data in Iran stock market.

کلیدواژه‌ها:

Econophysics, Stock index, Statistical finance, Financial markets, Zipfanalysis, TePIx

کد مقاله/لینک ثابت به این مقاله

برای لینک دهی به این مقاله، می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:
https://www.civilica.com/Paper-FUTURING01-FUTURING01_067.html
کد COI مقاله: FUTURING01_067

نحوه استناد به مقاله:

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:
Rasoolizadeh, A. & R. Solgi, ۱۳۸۵, Statistical analysis of the price index ofTehran Stock Exchange, اولین همایش آینده پژوهی, تهران, دانشگاه صنعتی امیرکبیر, https://www.civilica.com/Paper-FUTURING01-FUTURING01_067.html

در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: (Rasoolizadeh, A. & R. Solgi, ۱۳۸۵)
برای بار دوم به بعد: (Rasoolizadeh & Solgi, ۱۳۸۵)
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :

  • V. Li, Int. J. Bifurcat. Choos 1 (1991) 583. ...
  • R.N. Mantegna, Ph/usica A 179 (1991) 232. ...
  • _ R. N. Mantegna, H. E. Stanley, Nature 376, 46 ...
  • N. Vandewalle, MI. Ausloos, PhuJsica A 246 (1997) 494. ...
  • مدیریت اطلاعات پژوهشی

    اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

    مقالات مرتبط جدید

    شبکه تبلیغات علمی کشور

    به اشتراک گذاری این صفحه

    اطلاعات بیشتر درباره COI

    COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
    کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.