یکپارچه سازی رو شهای هوش مصنوعی جهت ارائه (گسترش) مدل پیش بینی قیمت سهام
محل انتشار: دهمین همایش ملی حسابداری ایران
سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,334
فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
IAAC10_076
تاریخ نمایه سازی: 4 اسفند 1391
چکیده مقاله:
اوراق بهادار روش مطمئنی است برای جلب اعتماد عمومی جهت سرمایه گذاری درانواع اوراق بهادار با خطرهای متفاوت است. در بور سهای اوراق بهادار حساسیت های زیادی نسبت به روند قیمتوجود دارد. این امر باعث گردیده است، تا تحولات مرتبط با چنین پدیده ای مورد تحلیل های منظم قرارگیرد . از آنجا که رو شهای هوش مصنوعی ، شامل شبک ههای عصبی، الگوریتم ژنتیک و منطق فازیاست، نتایج موفقیت آمیزی در زمینه حل مسایل پیچیده به دست آورده اند .از اینرو، بیشتر مورد بهره برداری قرار گرفته اند.هدف از این تحقیق رسیدن به این پاسخ است که آیا م یتوان با استفاده از ترکیبروش های هوش مصنوعی مدلی ایجاد نمود که نسبت به سایر روش های خطی و غیر خطی پیش بینی قیمت سهام (بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1385 تا 1388 - شرکت ایران خودرو )را بامیزان خطای کمتری انجام دهد. جهت پیش بینی قیمت سهام از ترکیب روش های هوش مصنوعی شامل شبک ههای عصبی – فازی و الگوریتم ژنتیک استفاده شده است و این مدل ترکیبی با روش های شبکه عصبی به عنوان یکی دیگر از مد لهای هوش مصنوعی و مدل خطیARIMA با توجه به معیارهایMSE,MAPE,MAE, R2 مقایسه گردیده اند. نتایج پژوهش نشان از برتری مدل ترکیبی نسبت به سایر مد لهای مورد بررسی دارد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
مهدی مرادزاده فرد
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
رویا دارابی
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
رامین شاهعلی زاده
کارشناس ارشد حسابداری، مدرس دانشگاه
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :