CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)
عنوان
مقاله

Oil Price Volatility Modeling and a Proper Measure fo Quality of Prediction

اعتبار موردنیاز: ۱ | تعداد صفحات: ۱۷ | تعداد نمایش خلاصه: ۱۵۸۶ | نظرات: ۰
سرفصل ارائه مقاله: مدلسازی و برنامه ریزی انرژی
سال انتشار: ۱۳۸۵
نوع ارائه: شفاهی
کد COI مقاله: ICEMP01_051
زبان مقاله: انگلیسی
حجم فایل: ۲۴۲.۴۴ کلیوبایت (فایل این مقاله در ۱۷ صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد)

راهنمای دانلود فایل کامل این مقاله

اگر در مجموعه سیویلیکا عضو نیستید، به راحتی می توانید از طریق فرم روبرو اصل این مقاله را خریداری نمایید.
با عضویت در سیویلیکا می توانید اصل مقالات را با حداقل ۳۳ درصد تخفیف (دو سوم قیمت خرید تک مقاله) دریافت نمایید. برای عضویت در سیویلیکا به صفحه ثبت نام مراجعه نمایید. در صورتی که دارای نام کاربری در مجموعه سیویلیکا هستید، ابتدا از قسمت بالای صفحه با نام کاربری خود وارد شده و سپس به این صفحه مراجعه نمایید.
لطفا قبل از اقدام به خرید اینترنتی این مقاله، ابتدا تعداد صفحات مقاله را در بالای این صفحه کنترل نمایید. در پایگاه سیویلیکا عموما مقالات زیر ۵ صفحه فولتکست محسوب نمی شوند و برای خرید اینترنتی عرضه نمی شوند.
برای راهنمایی کاملتر راهنمای سایت را مطالعه کنید.

خرید و دانلود PDF مقاله

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای ۱۷ صفحه است در اختیار داشته باشید.

قیمت این مقاله : ۳۰,۰۰۰ ریال

آدرس ایمیل خود را در زیر وارد نموده و کلید خرید با پرداخت اینترنتی را بزنید. آدرس ایمیل:

رفتن به مرحله بعد:

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد.

مشخصات نویسندگان مقاله Oil Price Volatility Modeling and a Proper Measure fo Quality of Prediction

Amir Hossien Khalilzadeh - MSc in Pure Statistics, Petroleum Ministry Fifth Building, No. 175, Taleghani Ave., Tehran, Iran. Corresponding address
Carol Dahl - Faculty Member of Golden School of Mines, Division of Economic and Business, Colorado University, Dir CSM/IFP Petroleum Economics and Management, USA.
  Hojatollah Ghanimi fard - Faculty Member of Petroleum University of Technology, Head of N.I.O.C. International Affairs, Tehran, Iran.

چکیده مقاله:

In this paper we try to model oil price volatility using the well-known ARCH/GA models. We focus on volatility of the spot prices of WTI crude oil, over the period 2 Jan 1986 to 27 July 2005 representing 5386 observations. The preferred model is a ARMA GARCH (1,1) model with student’s t-errors distribution. Special emphasis is given o problem of volatility prediction and the issue of a proper measure for the quality of predi In order to compare the different predictors of squared returns, we will use two po performance measures: Mean Squared Error (MSE) of prediction and Mean Ab Deviation (MAD) of prediction. So an optimal predictor is formulated, and the usefuln the new predictor is demonstrated on a real dataset.

کلیدواژه‌ها:

ARCH models, oil price volatility, volatility prediction, mean absolute error, squared error.

کد مقاله/لینک ثابت به این مقاله

برای لینک دهی به این مقاله، می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:
https://www.civilica.com/Paper-ICEMP01-ICEMP01_051.html
کد COI مقاله: ICEMP01_051

نحوه استناد به مقاله:

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:
Khalilzadeh, Amir Hossien; Carol Dahl & Hojatollah Ghanimi fard, ۱۳۸۵, Oil Price Volatility Modeling and a Proper Measure fo Quality of Prediction, اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی, تهران, موسسه پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی انرژی, دانشکده فنی دانشگاه تهران, https://www.civilica.com/Paper-ICEMP01-ICEMP01_051.html

در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: (Khalilzadeh, Amir Hossien; Carol Dahl & Hojatollah Ghanimi fard, ۱۳۸۵)
برای بار دوم به بعد: (Khalilzadeh; Dahl & Ghanimi fard, ۱۳۸۵)
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :

  • _ Bollerslev, T., Generalized A utoregressive Conditional Hetero scedasticity, Jour ...
  • Bollerslev, T., Engle, R.F. and Nelson, D.B., ARCH Models, in: ...
  • Box, G., E., P. and Jenkins, G., M., Time Series ...
  • Campbell, J.Y., Lo, A.W., Mackinlay, A.C., The Econometrics of Financial ...
  • Chalabi, F., J., Oil Price Volatility in the World Market: ...
  • Engle, R. F., Risk and Volatility: Econometric Models and Financial ...
  • Engle, R. F., GARCH 101: The Use of ARC H/GARCH ...
  • Engle, R. F., Autoregres sive Conditional Hetero scedasticity with Estimates ...
  • Engle, R. F., Estimate of the Variance of U.S. Inflation ...
  • Fama, E.F., The Behaviors of Stock Market Prices, Journal of ...
  • Garman, M.B.; Klass, M.J., On the estimation of security price ...
  • Mandelbrot, B., The Variation of Certain Speculative Prices, Journal of ...
  • Mood, M.A., Graybill, F.A., Boes, D.C., Introduction to Theory of ...
  • Officer, R., The Variability of the Market Factor of NewYork ...
  • Parkinson, M., The Extreme Value Method for Estimating the Variance ...
  • Pena, D. and Tiao, G. C. and Tsay, R. S., ...
  • Sadorsky P., Volatility and Commodity Price Dynamics, The Journal of ...
  • Sadorsky P., Oil Price Shocks and Stock Market Activity, Energy ...
  • Politis, D. N., Model-Free Volatility Prediction. Available at UCSD Dept. ...
  • Politis, D. N., A Heavy-Tailed Distribution For ARCH Residuals With ...
  • Regnier, E., Oil and Energy Price Volatility, Energy Economics, Article ...
  • Sharma, N., Forecasting Oil Price Volatility, Thesis submitted to the ...
  • Th avaneswaran, A., Appadoo, S.S., and Peiris, S., Forecasting Volatility, ...
  • مدیریت اطلاعات پژوهشی

    اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

    مقالات مرتبط جدید

    شبکه تبلیغات علمی کشور

    به اشتراک گذاری این صفحه

    اطلاعات بیشتر درباره COI

    COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
    کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.