ارزیابی عملکرد مدل های متفاوت جهت پیش بینی بی ثباتی بازارهای مالی

مقاله پیش رو بر روی مسئله پیش بینی بی ثباتی در بازارهای مالی متمرکز می باشد. این مقوله، ابتدا با توصیف کلی بی ثباتی و نوسان آغاز گردیده، و سپس روش های متفاوت ریاضی استفاده شده در پیش بینی بی ثباتی مورد بحث وبررسی قرار گرفته و مزایا و معایب هر کدام به صورت خلاصه عنوان می گردد. در ادامه، پس از بررسی دقت محبوبترین روش های مورد استفاده در پیش بینی بی ثباتی،کلاس جدیدی از این روش ها، شامل شبکه عصبی معرفی میگردد، در نهایت مباحث را با بحث پیرامون وجود یا عدم وجود بی ثباتی در بازار مالی ایران به پایان می رسانیم

کلیدواژه ها:

پیش بینی ، روش گارچ ، شبکه عصبی ، بی ثباتی ، نوسان