پیش بینی قیمت قرارداد آتی تحویل سکه طلا در بورس کالای ایران با استفاده ازمدل شبکه عصبی مصنوعی

در این پژوهش به پیش بینی قیمت قرارداد آتی سکه طلا در بورس کالای ایران با استفاه از مدل غیرخطی با داده های قیمت روزطلا در بازار جهانی، نرخ ارز، قیمت سکه تمام بهارآزادی و قیمت نفت می پردازیم بازه زمانی تحقیق پنج ساله (مهرماه 1389 تا آبان 1393) می باشد ابتدا تاثیر متغیرهای مستقل را بر قیمت قرارداد آتی سکه طلا توسط مدل رگرسیون کمترین مربعات خطی چندگانه سنجیده و پس از آنکه مطمئن شدیم بین متغیرهای تحقیق رابطه وجود دارد از مدل شبکه عصبی چند لایه پیش خور با الگوریتم پس انتشار خطا جهت پیش بینی استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد برای دوره مورد بررسی شبکه های عصبی مصنوعی قادر به پیش بینی قرارداد آتی سکه طلا با دقت بالایی هستند.

کلیدواژه ها:

شبکه عصبی مصنوعی ، مد رگرسیون چندگانه ، معاملات آتی ، قیمت قرارداد آتی