ارزش در معرض خطر با استفاده از شاخص سازی برای تعریف روابط میان دارایی ها در یک پورتفو

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 666

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICMBA01_160

تاریخ نمایه سازی: 16 اسفند 1394

چکیده مقاله:

بورس اوراق بهادار به شدت تحت تأثیر عوامل غیر قابل پیش بینی محیط پر نوسان بازارهای مالی است. یک سرمایه گذار نیاز دارد این عوامل را بشناسد و تا حدودی پیش بینی کند تا به کمک آنها تصمیم های بهتری اتخاذ نماید. یک سیستم مناسب ارزش در معرض خطر به سرمایه گذاران اجازه مدیریت بهتر سبد دارایی ها با ارزیابی دقیق ریسک را خواهد داد. در نظر گرفتن روابط میان دارایی ها در یک سبد از عواملی است که پیچیدگی های محاسبه ارزش در معرض خطر را افزایش می دهد. در این پژوهش با ایجاد یک شاخص از دارایی های پورتفو و با استفاده از مدلهای AR برداری و GARCH چند متغیره برای مدلسازی سری زمانی بازده دارایی ها، توانستیم دقت محاسبه ارزش در معرض خطر را افزایش دهیم.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

زهرا اسدی

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت سیستمها، دانشگاه امیرکبیر

پژمان مهران

استادیار، دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت سیستمها، دانشگاه امیرکبیر

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • Vorst T. Optimal portfolio under a value at risk constraint, ...
  • [ء] ثبت قدم، ش.، خلیلی عراقی، م.، محمدی، ش. مقایسه ...
  • رهنمای رودپشتی، ف. میرغفاری، _ ارزیابی عملکرد پورتفوی در بورس ...
  • Markowitz H Portfolio selection, The journal of finance; 107(1): 1-77, ...
  • Varcholova T., Rimarcik M. Value at risk methods and models ...
  • Gaivoronski A A., Pflug G. Value at risk portfolio optimization: ...
  • Internationl Congress On Management Economy and Busines Development 28-29 October ...
  • Best P. Implementing value at risk, John Wiley and Sons, ...
  • Choudhury S., Ghosh S., Bhattacharya A., Fernandes K. J., Tiwari, ...
  • Tsay R.S. Analysis of financial time series (2nd ed), John ...
  • نمایش کامل مراجع