تأثیر شوکهای قیمت نفت برنرخهای بازدهی سهام در کشورهای صادرکننده نفت
سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 625
فایل این مقاله در 22 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ICMEH03_135
تاریخ نمایه سازی: 5 بهمن 1395
چکیده مقاله:
در این مقاله به بررسی سرریز تلاطم از بازارهای نفت به بازارهای سهام کشورهای صادرکننده نفت )عضو اوپک و غیر عضو در اوپک( پرداخته ایم. بدین منظور از یک مدل Asy-M GARCH-in-Mean استفاده کرده ایم. رویکرد استفاده شده برای گارچ چند متغیره رویکرد BEKK بوده است.کشورهای مورد مطالعه اعم از کانادا، مکزیک، روسیه، نروژ، عربستان سعودی،ایران، امارات، کویت و نیجریه می باشند که از داده های هفتگی بازار سهام این کشورها برای تحلیل مدل استفاده شده است. نتایج این مطالعه دلالت بر این نکته دارد که افرایش قیمت نفت در برخی از کشورهای صادرکننده نفت مثل نروژ می تواند به عنوان اخبار بد تلقی گردد بطوریکه افزایش تلاطم تغییرات قیمت نفت منجر به کاهش بازدهی سهام در این کشورها می گردد در حالی که برای عمده کشورهای صادرکننده نفت عضو اوپک تلاطم تغییرات قیمت نفت ارتباطی با بازدهی بازار سهام نداشته و یا تحت عنوان خبر خوب اثر مثبتی بر بازدهی سهام داشته است مانند اتفاقی که در عربستان سعودی افتاده است
کلیدواژه ها:
نویسندگان
ناصر خیابانی
دکترای اقتصاد استادیار گروه اقتصاد موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
زهرا احمدوند
کارشناس ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی کارشناس اقتصادی مرکز ملی رقابت
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :