طراحی مدل ارزیابی عملکرد و پیش بینی عملکرد بانک ها حاضر در بورس با شبکه عصبی مصنوعی و تکنیک DEA در بازه سال 90 تا 96

با افزایش رقابت در سیستم بانکداری، بانکها باید همواره به پایش عملکرد خود بپردازند و هر ساله عملکرد خود را با استفاده از مدلهای مناسب نسبت به رقبا بسنجند. در این زمینه بانکها میتوانند با توجه به مزیت رقابتی خود و تقویت آنها موفقیت خود را در برابر سایر رقبا تضمین کنند. افزایش سودآوری بانکها مستلزم تحلیل و پیشبینی عملکرد می باشد، با توجه به لزوم و اهمیت مطالعه کارایی بانکها، جهت شناسایی واحدهای ناکارا و برنامهریزی برای بهبود عملکرد بانکها، در پژوهش حاضر به اندازه گیری کارایی بانک های حاضر در بورس در بازه زمانی سال 1396-1390 با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها و پیشبینی با شبکه عصبی مصنوعی پرداخته شده است، در این پژوهش شاخصهای مورد بررسی برای ارزیابی عملکرد بانک ها براساس شاخصهای مجموع هزینه ها، تعداد کارکنان، تعداد خدمات الکترونیک و مجموع سپرده ها به عنوان ورودی و مجموع مطالبات، سرمایه گذاری در بورس، درآمد مشاع، مجموع بدهی به بانک مرکزی و موسسات و بانکها، سود خالص، تسهیلات اعطایی و ما به تفاوت درآمد کارمزد و هزینه کارمزد به عنوان شاخصهای خروجی انتخاب شدند. برای محاسبه کارآیی بانکها از روش additive ورودی-خروجی محور تحلیل پوششی داده ها به منظور کمینه کردن ورودیها و افزایش خروجیها استفاده شده است. سپس اقدام به رتبه بندی بانکها در هر سال مورد نظر کردیم. به منظور تفکیک بهتر واحدهای کارا از تکنیک ابرکارایی برای رتبه بندی واحدهای کارا استفاده شده است و بانکهای کارا و ناکارا در هر سال مشخص شدند در مرحله آخر با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و تکنیک پس انتشار خطا (backpropagation) اقدام به محاسبه پیش بینی آتی عملکرد بانکها کردیم.

کلیدواژه ها:

ارزیابی عملکرد بانک ها ، پیش بینی عملکرد بانکها ، DEA ، شبکه عصبی مصنوعی ، تحلیل مولفه های اصلی.