پیش بینی قیمت سهام با استفاده ازشبکه های عصبی مصنوعی و مقایسه آن با مدل رگرسیونی ARIMA
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 717
فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ICMI01_264
تاریخ نمایه سازی: 20 دی 1394
چکیده مقاله:
همواره یکی از دغدغه های سرمایه گذاران در بورس اطمینان خاطر از وجود بازده قابل قبول در آینده می باشد. میتوان با استفاده از روشهای گوناگونی که طی دوران اخیر بسط و گسترش یافته است قیمت انواع سهم را تا حدودی نزدیک به واقعیت پیش بینی نمود و از این طریق بتوان ریسک سرمایه گذاری را کاهش داد. اگر چه برای پیش بینی روشهای بسیاری مورد ارزیابی قرار گرفته است ولی در اکثر تحقیقات حاظر عملکرد بهتر روشهای کلاسیک از جمله پیش بینی با استفاده از مدل شبکه های عصبی مصنوعی (ANN) و مدل رگرسیونی آریما (ARIMA) مورد تائید قرار گرفته است. پژوهش حاظر به مقایسه پیش بینی قیمت سهام شرکتهای چند رشته ای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، با استفاده ازمدل ARIMA و ANN می پردازد. نتایج نشان می دهد با ارزیابی هر مدل و تعیین خطای پیش بینی در هر یک از مدلها ، مدل شبکه های عصبی عملکرد بهتری نسبت به مدل آریما دارد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
امیر سرآبادانی
دانشجوی کارشناسی ارشد ، مدیریت بازرگانی مالی ، دانشکده مدیریت تهران مرکز ، دانشگاه آزاد اسلامی
غلامرضا زمردیان
عضو هیات علمی ، دکتری ، مدیریت مالی ، بازرگانی ، دانشکده مدیریت تهران مرکز ، دانشگاه آزاد اسلامی
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :