مقایسه مدل اریما و اریمای فازی در پیش بینی شاخص قیمت سهام دربورس اوراق بهادار تهران
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,153
فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ICMM01_0926
تاریخ نمایه سازی: 9 تیر 1393
چکیده مقاله:
امروزه پیشبینی شاخص قیمت سهام به عنوان مهمترین ابزار شناسایی بورس اوراق بهادار و کمک به سرمایه گذاران جهت کاهش ریسک از اهمیت بالایی برخوردار است. تغییرات سریع در بازارهای مالی سبب ایجاد مشکلاتی برای پیش بینی کنندگان از جهت تأمین داده های لازم گردیده است.چرا که مدلهای کمی پیش بینی همچون اریما، دارای محدودیت تعداد داده های گذشته است. مدلهای پیش بینی فازی، مدلهایی مناسب در شرایط پیش بینی با داده های کم میباشد، استفاده از مدلهای ترکیبی یک راه معمول به منظور مرتفع نمودن محدودیت های مدلهای تکی و بهبود دقت پیش بینی ها میباشد؛ لذا در این تحقیق به منظور برطرف نمودن محدودیت داده در مدلهای میانگین متحرک خود رگرسیون انباشته کلاسیک وحصول مدل دقیقتر در پیش بینی سری های زمانی، مدل ترکیبی میانگین متحرک خود رگرسیون انباشته با منطق فازی به منظور پیش بینی پیشنهاد شدهاست و روند آتی شاخص قیمت سهام برای سال 1390 پیش بینی گردیده و دو مدل اریما و اریمای فازی مقایسه شده است. نتایج حاصله بیانگر کارآمدی روش پیشنهادی ترکیبی در پیش بینی شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران میباشد
نویسندگان
فاطمه جعفری ندوشن
کارشناس ارشد مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه مدیریت، یزد، ایران
حسن دهقان دهنوی
استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، ایران
عباس علوی راد
استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابرکوه، یزد، ایران
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :