بهینه سازی سبد سهام با استفاده از دو الگوریتم ALOGA وPBILDE

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 324

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICMM03_110

تاریخ نمایه سازی: 21 شهریور 1395

چکیده مقاله:

برای سرمایهگذاری موفق بهکارگیری روشهای مناسب و اصولی ضروری است. تلاشهایی که در این زمینه انجام میشود مدیریت سرمایهگذاری نامیده میشود. کاهش ریسک و افزایش بازده از اهداف مدیدریت سرمایهگذاری محسوب میشود و یکی از راههای تحقق این اهداف تشکیل سبد سهام بهینه است. این پژوهش با معرفی روشی نوین برای بهینهسازی سبد سهام، بهدنبال دستیابی به اهداف مدیریتی است. برای انتخاب مناسب سبد سهام مدلمیانگین واریانس با مؤلفههای مقید استفاده و الگوریتم نوینALOGA برای حل این مدل ارائه شده است. روش پیشنهادی و الگوریتم کارآمد بر روی سهام 150شرکت از شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران در بازهی زمانی فروردین1391تا اسفند 1393اجرا شدهاست و نتایج حاصل نشان دهندهی کارآیی بالای الگوریتم نوینALOGA برای حل مسألهی بهینهسازی سبد سهام است.

کلیدواژه ها:

مدیریت سرمایه گذاری ، مدل میانگین واریانس ALOGA بهینهسازی سبد سهام

نویسندگان

بیتا محمدعلیزاده

گروه صنایع، دانشگاه صنعتی شیراز

جواد سرور

گروه صنایع، دانشگاه صنعتی شیراز

مصطفی خرمیزاده

گروه ریاضی، دانشگاه صنعتی شیراز

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • H. Markowitz, "Portfolio selection*, " The journal of finance, vol. ...
  • T.-J. Chang, N. Meade, J. E. Beasley, and Y. M. ...
  • M. Tuba and N. Bacanin, "Upgraded firefly algorithm for portfolio ...
  • W. Chen, "Artificial bee colony algorithm for constrained possibilistic portfolio ...
  • H. Zhu, Y. Wang, K. Wang, and Y. Chen, "Particle ...
  • S. Mirjalili, "The ant liom optimizer, " Advances in Engineering ...
  • J. H. Holland, "Genetic algorithms and the optimal allocation of ...
  • T. El-Ghazali, "Metaheuristic, from design to i mplementation, _ Jonh ...
  • optimization and Document 1994. ...
  • K. V. Price, "Differential evolution: a fast and simple umerical ...
  • نمایش کامل مراجع