برنامهریزی فازی مبتنی بر اندازه اعتبار برای ریسک در بهینه سازی سبدسهام

از جمله نگرانیهای سرمایهگذاران در بازارهای مالی، کسب سود بالا توسط انتخاب سهمهایی است که ریسک کمی داشته باشند. ریسک تعاریف متعددی دارد و معیارهای مختلفی برای اندازهگیری آن در محیط احتمالی وجود دارد که از جمله آنها میتوان به واریانس، نیمواریانس و احتمال بازده بد، اشاره کرد. در این مقاله از اندازه اعتبار برای اندازهگیریمیزان ریسک در محیط فازی استفاده میشود که این اندازه، علاوه بر آن که شدت ریسک را در نظر میگیرد، احتمال وقوع ریسک را نیز مدلسازی میکند. بنابراین با استفاده از این تعریف یک مسیله سبدسهام پیشنهاد میگردد و در نهایت مسیله بهینهسازی سبدسهام پیشنهاد شده با استفاده از دادههای چند شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، حل خواهد شد

کلیدواژه ها:

سبد سهام ، برنامهریزی فازی ، ریسک ، بورس اوراق بهادار تهران