کاربرد آنالیز موجک در مقایسه ی نوسانات بازده ی پرتفوی بازار و بازدهی سهام در کوتاه مدت و بلند مدت

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 885

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICPEEE01_1836

تاریخ نمایه سازی: 16 شهریور 1395

چکیده مقاله:

این پژوهش به مطالعه ارتباط بین نوسانات بازده پرتفوی بازار و نوسانات بازده سهام با استفاده از آنالیز موجک در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. جامعه آماری تحقیق از کلیه شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی 1391-1386 تشکیل می شود. نمونه آماری پژوهش نیز متشکل از 60 شرکت است که از میان سه صنعت دارویی غذایی و فلزات با شیوه نمونه گیری غیر احتمالی هدفدار انتخاب شدند. داده های مورد نیاز پژوهشاز طریق محاسبه نوسانات بازده پرتفوی بازار و نوسانات بازده سهام شرکت ها جمع آوری گردید و با استفاده از آنالیز موجک در نرم افزار اقتصادسنجی ای ویوز نسخه شش ارزیابی شد. نتایج نشان میدهد که در کوتاه مدت نسبت به بلند مدت رابطه بین بازده سهام و سطح بازده پرتفوی بازار شدیدتراست، به طوری که بازار سهام در کوتاه مدت نسبت به بلند مدت کاراتر می باشد.

کلیدواژه ها:

نوسانات بازده پرتفوی بازار ، نوسانات بازده سهام ، آنالیز موجک

نویسندگان

امید صباغیان طوسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس، دانشکده علوم انسانی، گروه حسابداری، کارشناس ارشد حسابداری، عضو پیوسته انجمن حسابداری ایران، حسابرس ارشد موسسه حسابرسی نیک روشان تهران

معصومه ساعد پنا

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس، دانشکده علوم انسانی، گروه حسابداری، کارشناس ارشد حسابداری، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودان، عضو پیوسته انجمن حسابداری ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • زنجیردار، مجید و رهنمای رودپشتی، فریدون. (1388)."تحلیلی بر کفایت ضرایب ...
  • _ شاهویسی، فرهاد. (389 1)."کاربردآنالیزموجک (wavelet) درسنجش روند ریسک سیستماتیک ...
  • شفیع زاده، علی (1375)." تحقیقی پیرامون ارتباط بین ریسک سیستماتیک ...
  • Aktan.Bora, B enMabrouk .Anouar, ozturk.Mustafa & Rhaiem. Najet.)2o09("Wavlet-Based Systematic Risk ...
  • Cifter, A. & A.ozun. (2007). "multiscale systematic Risk: An application ...
  • Cifter, A. & A.ozun.(2008). "A signal processing model for Time ...
  • Fernandez A, S Gomez (2007). "Portfolio selection using neural, networks ...
  • Fernandez, V. (2008). "The international CAPM and a wavelet-based decomposition ...
  • Kim.S & InL (2007). "On the Relationship Between Changes in ...
  • Najet.rhaiem, saloua. Ben Ammou and Anouar.Ben Mabrouk (2009). "Estimation of ...
  • نمایش کامل مراجع