بررسی تاثیر نقدینگی و قیمت سهام در تعیین پر تفوی سهام با استفاده از تحلیل پوششی داده های فازی، الگوریتم ژنتیک و انتخاب گشت تصادفی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بورس اوراق بهادار تأثیر بسزایی در اقتصاد یک کشوردارد. مسأله انتخاب سهام از جمله مهمترین مسائلی که همواره مورد توجه سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار می باشد.به همین دلیل در این مقاله به بررسی مسأله انتخاب پرتفوی می پردازیم. جامعه آماری این پژوهششامل تمامی شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران می باشدو همچنین نمونه آماری به روش تعمدی انتخاب شده است. در این پژوهش ما به دنبال آن بودیم که مدل انتخاب پرتفوی با استفاده از تحلیل پوششی داده های فازی و الگوریتم ژنتیک در برابر انتخاب گشت تصادفی در تمامی داده ها چگونه عمل خواهد کرد. بعد از انجام محاسبات لازم نقدینگی و قیمت سهام محاسبه شد. پس از آن با استفاده از شاخص شارپ که معیار ارزیابی مجموعه سهام بود این دو مدل یعنی مدل انتخاب پرتفوی با استفاده از الگوریتم ژنتیک و مدل انتخاب انتخاب گشت تصادفی مورد مقایسه قرار گرفتند و نتایج حاکی از برتری مدل انتخاب پرتفوی با استفاده از الگوریتم ژنتیک بود.

کلیدواژه ها:

پرتفوی ، تحلیل پوششی داده های فازی ، الگوریتم ژنتیک ، انتخاب گشت تصادفی ،