تعیین میزان تأثیرپذیری طلا و نفت بر پیش بینی روند دلار در بازار ایران مبتنی بر مدل مخفیمارکوف

در این مطالعه، میزان تأثیرپذیری طلا و نفت بر پیش بینی روند دلار در بازار ایران بر اساس مدل مخفی مارکوف بررسیشده است. در الگوریتم پیشنهادی، ابتدا پیش پردازشی بر روی مجموعه داده انجام می شود؛ زیرا در بازارهای مالیدادهای برای روزهای غیر کاری وجود ندارد، همچنین روزهای کاری ایران و نیویورک متفاوت است و بخشی از داده هااز بین می روند، بنابراین ابتدا داده های ناقص با روش بیشینه کردن میانگین (EM) کامل می شوند، سپس مدل مخفی مارکوف طراحی میشود. در طراحی مدل مخفی مارکوف، روند قیمت طلا و نفت به عنوان حالات مخفی مدل و روندقیمت دلار به عنوان مشاهده مدل در نظر گرفته شده است. پس از طراحی، مدل مخفی مارکوف آموزش داده می شود واحتمال روندهای مختلف که ممکن است برای روز مورد پیش بینی رخ دهد، محاسبه می شود، سپس بیشترین احتمالبه عنوان روند آینده در نظر گرفته می شود. مدل پیشنهادی با سیستم استنتاج عصبی- فازی تطبیقی (ANFIS)مقایسه شده است. نتایج نشان میدهد، میزان تأثیرپذیری دو عامل طلا و نفت در پیشبینی روند دلار با استفاده ازمدل مخفی مارکوف 54 % است، در نتیجه علاوه بر نفت و طلا عاملهای دیگر نیز وجود دارند که بر چگونگی روند دلاردر ایران تأثیرگذار است.

کلیدواژه ها:

پیش بینی ، روش بیشینه کردن میانگین ، طلا و نفت ، مدل مخفی مارکوف