Optimizing the stock portfolio with using a stop-loss point
محل انتشار: سومین کنفرانس سیستم های تصمیم گیری هوشمند
سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: انگلیسی
مشاهده: 415
فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
IDS03_073
تاریخ نمایه سازی: 31 اردیبهشت 1398
چکیده مقاله:
This paper investigates the issue of stock portfolios optimizing when investors implement the stop strategy. And studies a new CVaR equation, known as SPP-CVaR. The SPP-CVaR method with optimizing the stock portfolio will be tested by using Iranian stock market data. The SPP-CVaR method can solve the uncertain time of stock sales due to the use of a stop strategy. By comparing test results, we intend to see whether theSPP-CVaR method is superior to the traditional CVaR method when investors implement the stop strategy
کلیدواژه ها:
نویسندگان
N Sedaghati
Department of Financial Management, Malard branch, Islamic Azad university ,Malard, Iran
S Shahverdiani
Department of Financial Management, Shahr Qods Branch, Islamic Azad university, Tehran, Iran
M Ahadzadeh Namin
Department of Matematics, Shahr Qods Branch, Islamic Azad university, Tehran, Iran