مطالعه پوشش ریسک در بازار سرمایه ایران

هج کردن پوشش خطر تکنیکی است که در بازارهای فیوچر برای مصون ماندن از ریسک تغییرات قیمتبکار برده می شود و هج کردن یا پوشش خطرعبارت است از یک معامله قرارداد آتی که در آینده بهعنوان جایگزین یک معامله نقدی عمل می کند . هدف این پژوهش تعیین ابزارها و روشهای پوششریسک در بازار سرمایه ایران است، که از لحاظ هدف پژوهش کاربردی می باشد و از نظر ماهیت و روشتحقیق، توصیفی و علی. در این پژوهش با توجه به اطلاعات تاریخی شرکتهای عضو بازار بورس اوراقبهادار به بررسی روشهای پوشش ریسک پرداختیم. در اینجا راه های کاهش ریسک در بازار سرمایه سه دستهدر نظر گرفته شده اند. انتشار اوراق بدهی، انتشار اوراق مشتقه و سرمایه گذاری در صندوق ها. برای بررسیتغییرات متغیر وابسته (بازار سرمایه) نوسانات در این سه متغییر مستقل در ساختار سرمایه شرکتها بررسی میشود. برای اینکار اطلاعات لازم صورت های مالی از سایت کدال و نرم افزار ره آورد نوین جمع آوری می شود. چوناطلاعات در یک مقطع زمانی 8811-8838 گرداوری می شود و داده ها در طول زمان گردآوری شده تا رابطه بین متغیرها در طول زمان سنجیده شود روش تحقیق طولی می باشد. در بخش آمار توصیفی، تجزیه و تحلیلداده ها با استفاده از شاخص های مرکزی هم چون میانگین، میانه و شاخص های پراکندگی انحراف معیار انجام شده است.

کلیدواژه ها:

پوشش ریسک ، قرارداد آتی ، بازار سرمایه