بهینه سازی میزان سطح ریسک بازگشت سرمایه در تولید سیستم های کنترل تحت شرایط عدم قطعیت

دراین مقاله به بررسی کاهش سطح ریسک در سرمایه گذاری بر روی محصولات سیستم های کنترل هوشمند در یک سازمان دانش بنیان پرداخته می شود و به دنبال مدل ریاضی هستیم که هم زمان دو هدف ذیل را ارضاء نماید:1. حداکثر نمودن متوسط سود2. حداقل نمودن مقدار ریسکدراین حالت واریانس به عنوان شاخصی جهت محاسبه ریسک بر اساس مدل مارکویتز در نظر گرفته خواهد شد و در هر جای مدل که ظاهر شود مدل را غیر خطی خواهد نمود. البته علاوه بر واریانس از شاخص های دیگری مانند نیم واریانس ، قدر مطلق انحراف از میانگین و ارزش در معرض خطر شرطی نیز استفاده خواهیم نمود. لازم به ذکر است که با ورود واریانس به مدل ریاضی ، مدل ما غیر خطی خواهد شد که در مقیاس بزرگ برمیزان پیچیدگی مسئله افزوده شده و مسئله به یک مسئله سخت تبدیل می شود و در این صورت بایستی از الگوریتم های فراابتکاری جهت حل مدل استفاده شود که ما دراینجا هم از الگوریتم های تک هدفه و هم چند هدفه برای حل این مسئله استفاده خواهیم نمود

کلیدواژه ها:

سطح ریسک سرمایه گذاری ، مدل مارکویتز ، الگوریتم های فرا ابتکاری ، نرخ بازگشت سرمایه ، سبد سرمایه گذاری مدرن مارکویتز