CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)
عنوان
مقاله

مدل یکپارچه استوار مسئله انتخاب سهام

اعتبار موردنیاز: ۱ | تعداد صفحات: ۱۶ | تعداد نمایش خلاصه: ۱۱۴۱ | نظرات: ۰
سال انتشار: ۱۳۸۳
کد COI مقاله: IIEC03_090
زبان مقاله: فارسی
حجم فایل: ۱.۵۶ مگابات (فایل این مقاله در ۱۶ صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد)

راهنمای دانلود فایل کامل این مقاله

اگر در مجموعه سیویلیکا عضو نیستید، به راحتی می توانید از طریق فرم روبرو اصل این مقاله را خریداری نمایید.
با عضویت در سیویلیکا می توانید اصل مقالات را با حداقل ۳۳ درصد تخفیف (دو سوم قیمت خرید تک مقاله) دریافت نمایید. برای عضویت در سیویلیکا به صفحه ثبت نام مراجعه نمایید. در صورتی که دارای نام کاربری در مجموعه سیویلیکا هستید، ابتدا از قسمت بالای صفحه با نام کاربری خود وارد شده و سپس به این صفحه مراجعه نمایید.
لطفا قبل از اقدام به خرید اینترنتی این مقاله، ابتدا تعداد صفحات مقاله را در بالای این صفحه کنترل نمایید. در پایگاه سیویلیکا عموما مقالات زیر ۵ صفحه فولتکست محسوب نمی شوند و برای خرید اینترنتی عرضه نمی شوند.
برای راهنمایی کاملتر راهنمای سایت را مطالعه کنید.

خرید و دانلود PDF مقاله

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای ۱۶ صفحه است در اختیار داشته باشید.

قیمت این مقاله : ۳۰,۰۰۰ ریال

آدرس ایمیل خود را در زیر وارد نموده و کلید خرید با پرداخت اینترنتی را بزنید. آدرس ایمیل:

رفتن به مرحله بعد:

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد.

مشخصات نویسندگان مقاله مدل یکپارچه استوار مسئله انتخاب سهام

  پیام حنفی زاده (شناسه پژوهشگر - Researcher ID: ۲۱۹۱)
کاندید دکتری مهندسی صنایع
حمیدرضا نوابی - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی (گرایش تحقیق در عملیات)
عباس سیفی - دانشیار دانشکده مهندسی صنایع

چکیده مقاله:

در این مقاله مسئله انتخاب سهام با استفاده از رویکرد مدل یکپارچه در بهینه سازی استوار را معرفی می کنیم که این مدل توسعه ای بر مدلهای بهینه سازی استوار مسائل برنامه ریزی خطی غیر واقعی، که پیش از این معرفی شده اند می باشد. در مدل یکپارچه ناحیه عدم قطعیت با یک «بدنه نرمی» مناسب برآورده می شود و مدل با در نظر گرفتن پارامترهای مورد توجه سرمایه گذار اجازه تولید نسخ متفاوتی از مدل یکپارچه را متناسب با شرایط مساله به مدلسازی دهد. بنابراین مدلساز می تواند با توجه به پارامترهای غیرقطعی و در نظر گرفتن مطلوبیت سرمایه گذار، مدل و سرمایه گذاری مناسب را پیشنهاد دهد.

کلیدواژه‌ها:

برنامه ریزی خطی غیر واقعی ، بهینه سازی استوار ، مسئله انتخاب سهام و سرمایه گذاری در سهام

کد مقاله/لینک ثابت به این مقاله

برای لینک دهی به این مقاله، می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:
https://www.civilica.com/Paper-IIEC03-IIEC03_090.html
کد COI مقاله: IIEC03_090

نحوه استناد به مقاله:

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:
حنفی زاده, پیام؛ حمیدرضا نوابی و عباس سیفی، ۱۳۸۳، مدل یکپارچه استوار مسئله انتخاب سهام، سومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع، تهران، انجمن مهندسی صنایع ایران، دانشگاه صنعتی امیر کبیر، https://www.civilica.com/Paper-IIEC03-IIEC03_090.html

در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: (حنفی زاده, پیام؛ حمیدرضا نوابی و عباس سیفی، ۱۳۸۳)
برای بار دوم به بعد: (حنفی زاده؛ نوابی و سیفی، ۱۳۸۳)
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :

  • Alizadeh, F.. Haeberly, J.P., N ayakkankupp am. M. V. and ...
  • Bazaar, M.S., Sherali, H.D. and Shetty. C.M..(1993): Nonlinear prograx ing, ...
  • Ben-Tal, A., Margalit, L. and Nemirovski, A.(2000): Robust Modeling of ...
  • Ben-Tal, A., and Nemirovski, _ (1999): "Robust solutions to uncertain ...
  • Ben-Tal, A., and Nemirovski, _ (1998): "Robust Convex Optimization. " ...
  • Ben-Tal, A., and Nemirovski, A. (2000): "Robust solutions of Linear ...
  • Ben-Tal, A., and Nemirovski, _ (2002): "Robust Optim izati oy ...
  • Brayton, R.K., Director, S.W.. and Hachtel. G.D..(1980): "Yield maximnization and ...
  • El Ghaoui, L., Oks, M., and Oustry, F. (2002): "Worst-case ...
  • El Ghaoui, L., Oustry. F., Lebret. H.(1998): "Robust solutions to ...
  • Goldfarb, D. and Iyengar, G. (2001): "Technical Report, IEOR Department, ...
  • Halldorsson, B.V. and Tutuncu, R.H. (2003): "An interior-point method for ...
  • Hanafizadeh, P. and Seifi. A. (2003): "A Unified Model for ...
  • Konno, H. (1988) "Portfolio optimization using _ risk function, " ...
  • کنفرانس بین املی مهندسی صنایع ۲۳ و ۲۴ تیرماه ۱۳۸۳ ... (مقاله کنفرانسی)
  • Konno, H. and Yamazaki, H. (1991): _ solute deviation portfolio ...
  • Lobo, M.S., Vande nberghe _ L. and Boyd, S. (1997): ...
  • Markowitz, H.M. (1952): *Portfolio selection %. Journal of Finance. 7. ...
  • Markowitz, H.M. (1959): *Portfolio selection: Efficient Diversifi cation of Inve ...
  • _ G. Kyriakis, T. Lucas, C. and Pirbhai, M. (2002): ...
  • Mulvy , J.M., Vanderbei, R.J. and Zenios, S.A. (1995) : ...
  • Nash, S. G. and Sofer, A.(1996): Linear and Nonlinear Programm ...
  • Nesterov, Y. and Nemirovski, A, (1993): In terior-Point Polynomial Algorithms ...
  • Seifi, A., P onnambalam, K. and Vlach, J. (1998): "A ...
  • Young, M.R. (1998): _ minimax portfolio selection rule with linear ...
  • Vanderbie, R.J. "Linear Optimization, _ Lecture 18, convex optimization, expected ...
  • کنفرانس بین املی مهندسی صنایع ۲۳ و ۲۴ تیرماه ۱۳۸۳ ... (مقاله کنفرانسی)
  • (0.0009 - 0.0001 0.0001 0.0001 - 0.0003 0.0003 - 0.0013 ...
  • کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع - ۲۳ و ۲۴ تیرماه ... (مقاله کنفرانسی)
  • _ International Industrial Engineering Conference ۱۳&۱۴th July ۲۰۰۴ دانشگاه ...
  • کنفرانس بین املی مهندسی صنایع ۲۳ و ۲۴ تیرماه ۱۳۸۳ ... (مقاله کنفرانسی)
  • International Industrial Engineering Conference 13&14th July 2004 ...
  • 2 0.2035 0.2018 0.1950 0.1943 0.1944 0.2 0.2035 0.2025 0.1940 ...
  • 0.6751 0.6745 0.6617 0.6605 0.6605 1 0.6726 0.6741 0.6596 0.6597 ...
  • کنفرانس بین املی مهندسی صنایع ۲۳ و ۲۴ تیرماه ۱۳۸۳ ... (مقاله کنفرانسی)
  • مدیریت اطلاعات پژوهشی

    اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

    مقالات پیشنهادی مرتبط

    مقالات مرتبط جدید

    شبکه تبلیغات علمی کشور

    به اشتراک گذاری این صفحه

    اطلاعات بیشتر درباره COI

    COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
    کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.