Robust Multi-Objective Portfolio Selection Problem
محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
سال انتشار: 1389
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,365
فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
IIEC07_007
تاریخ نمایه سازی: 7 خرداد 1389
چکیده مقاله:
One of the most discussed problems of applied finance is the optimal selection of stocks, Portfolio problem. The fundamental function of any Portfolio selection problem is to identify inefficient Portfolios and to reduce alternative decisions that the decision maker must evaluate. This paper extends the common Portfolio selection problem, in which Mean and Value at Risk, VaR, is used. In this model Median, Mean and Skewness are used to measure the central tendency of securities rate of return
کلیدواژه ها:
نویسندگان
Payman Biukaghazade
Department of Industrial Engineering, Amirkabir University of Technology
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :