استفاده از رگرسیون خطی و مدل چند هدفه فازی برای حل مسأله انتخاب پورتفولیو

این مقاله به ارائه یک الگوریتم جدید با استفاده از رگرسیون خطی برای حل مسأله انتخاب پورتفولیو چند هدفه فازی می پردازد. این الگوریتم سعی می کند که بازگشت سرمایه داراییهای انتخاب شده و ریسک حاصل از آن را تواماً بهینه کند وهمچینین اوزان داراییهای انتخاب شده را بدست آورد. رویکرد به کار برده شده در این مقاله افزایش مطلوبیت داراییهای انتخاب شده برای مسأله انتخاب پورتفولیو با توجه به نظرات تصمیم گیرنده است. و سعی می کند که مطلوبیت حاصل از انتخاب دارییها را با بدست آوردن نظرات متعددی از تصمیم گیرنده بیشینه کند. یک مثال عددی برای نشان دادن کارایی این الگوریتم نشان داده شده است. نتایج بدست آمده با حل مسأله به صورت بهینه سازی با توابع تک هدفه مقایسه شدهاند.

کلیدواژه ها:

انتخاب پورتفولیو ، رگرسیون خطی ، مدل فازی ، مطلوبیت تصمیم گیرنده