مدیریت فعال سبد سهام با استفاده از برنامه­ریزی پویای مبتنی بر شبیه­سازی

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,619

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IIEC09_215

تاریخ نمایه سازی: 26 اسفند 1391

چکیده مقاله:

دراین مقاله مساله مبادله سهام شامل تعیین زمان خرید قیمت خرید زمان فروش و همچنین قیمت فروش سهام را با استفاده ازروش برنامه ریزی پویای مبتنی برشبیه سازی که بانام یادگیری تقویتی نیز شناخته می شود مدل می کنیم تا ازاین طریق سیاستی مناسب برای انجام مبادلات روی سهام بیابیم و سبدی ازسهام را بصورت فعال به منظور بیشینه سودحاصل ازسرمایه گذاری مدیریت کنیم مدلهای توسعه داده شده دراین مقاله نسبت به ریسک سرمایه گذاری حساس می باشند و پارامترهای آنها با درنظرگرفتن شرایط مساله و بصورت انطباقی تعریف میشوند نتایج حاصلازپیاده سازی و اجرای این مدل ها برروی اطلاعات سهام موجود درفهرست میانگین صنعتی داو ـ جونز مبین برتری این مدلها نسبت به مدلهایی است که ریسک سرمایه گذاری را درنظر نمیگیرند و پارامترهای آنها بصورت ثابت تعریف شده اند.

کلیدواژه ها:

مهندسی مالی ، مبادله سهام ، مدیریت فعالی پورتفوی ، برنامه ریزی پویای مبتنی برشبیه سازی ، یادگیری تقویتی

نویسندگان

محمد خدادادی

کارشناس شرکت مادرتخصصی توانیر

محمد مدرس

استاددانشگاه صنعتی شریف

مسعود ماهوتچی

استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • Lee, J.W., Park, J., O, J., Lee, J., Hong, _ ...
  • Li, H., Dagli, C.H., Enke, D., "Short-term stock market [2] ...
  • parametric optimization techniques _ reinforcement learning, Boston: Springer, 2003. ...
  • Wang, L., Peng, H., Zhu, H., Shen, L, "A survey ...
  • Casquerio, P.X., Rodrigues, A.J.L., "Neuro-dynami c trading methods", European Journal ...
  • Gerard, C., Titinci, R., Optimization Methods in Finance, Cambridge University ...
  • Neuneier, R., "Enhancing Q-learning for optimal asset [7] allocation", Proc. ...
  • Neuneier, R., Mihatsch, O., _ sensitive reinforcement learning", Proc. Adv. ...
  • Moody, J., Saffell, M., "Learning to trade via direct [9] ...
  • Dempster, _ Jones, C.M., "The Profitability of [10] Intra-Day FX ...
  • Kumaraswamy, P., _ generalized probability density [11] function for double ...
  • Moody, j., Wu, L, Liao, Y., Saffell, M., "Performance [12] ...
  • نمایش کامل مراجع