ورود
مقالات فارسیISIکنفرانسهاژورنالها

ارائه روشی برای سنجش ارزش در معرض ریسک با رویکرد غیرقطعی؛ مطالعه موردی یک شرکتسرمایه گذاری

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 533

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:
https://civilica.com/doc/515947

شناسه ملی سند علمی:

IIEC12_062

تاریخ نمایه سازی: 8 آبان 1395

چکیده مقاله:

روش های متنوعی برای اندازه گیری ارزش در معرض ریسک در نهادهای مالی ارائه شده است. که در این میان میتوان به روش های واریانس-کواریانس ساده اشاره نمود. اما در دنیای واقعی، بازده و ریسک داراییها متغیرهایی همراه با عدم قطعیت GARCH و ARCH و واریانس-کواریانس مبتنی بر مدل های میباشد و طبیعتأ بررسی مسائل در فضای قطعی ما را به نتایج درستی رهنمود نمیسازد. بنابراین میبایست برای دستیابی به تصریح دقیقتر تصمیم گیری در محیطی غیرقطعی انجام گیرد و از جمله محیطهایی که میتوانند نمایانگر این عدم قطعیت باشد، محیطهای فازی هستند. در این مقاله از تئوری اعتبار فازی برای اندازه گیری ارزش در معرض ریسک استفاده شده است. این روش علاوه بر در نظر گرفتن عدم قطعیت دادهها نسبت به روشهای دیگر سادهتر میباشد. در این مقاله ما به محاسبه ارزش در معرض ریسک یک شرکت سرمایهگذاری با رویکرد غیرقطعی برمبنای تئوری اعتبار فازی میپردازیم.

کلیدواژه ها:

ریسک ، عدم قطعیت ، ارزش در معرض ریسک فازی ، تئوری اعتبار فازی

نویسندگان

سید بابک ابراهیمی

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی خواجهنصیرالدین طوسی تهران

امیرسینا جیرفتی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مالی، دانشگاه صنعتی خواجهنصیرالدین طوسی تهران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • کامبیز پیکارجو، بهنام شهریار، نیما نوراللهی. تابستان 1388. اندازه گیری ...
  • Almeida, R. J., Kaymak U., 2009Prob abilistic fuzzy systems in ...
  • Bo Wang, Y.L., Wang, S., Watada, J., 201 1 .Fuzzy-Portfo ...
  • BO Wang, Y.L, Watada, J., 2012. A DISTANCE-f ASED PSO ...
  • Embrechts, P., McNeil, A.J., Straumann, D, "Correlation and dependence in ...
  • Fama, E., 1965. The behavior of stocks market prices. J. ...
  • Gupta, P & et al, 2014 .Fuzzy Portfolio Optimization, Advances ...
  • Heyde, C.C, 1999. A risky asset mode] with strong dependence ...
  • Hosking, J.R.M., Bonti, G., Siegel, D. 2000, "Beyond the lognormal ...
  • Huang C, Moraga C 2002. A fuzzy risk model and ...
  • Huang, X., 2010. Portfolio Analysis: From Probabilistic to Credibilistic and ...
  • Katagiri, H, & et al. 2012, Random fuzzy bilevel linear ...
  • 13. Koenig, M., Meissner, J. 2015, Value-At-Risk Optimal Policies for ...
  • Lee L W, Chen S _ 2007, Fuzzy risk analysis ...
  • Liu B, Liu YK, 2002, Expected value of fuzzy variable ...
  • Liu, B. 2004, Uncertainty Theory: An Introduction o its Axiomatic ...
  • Liu, B. 2007. Uncertainty Theory, 2nd edn. STUDFUZZ, 154. Springer, ...
  • Liu, B. 2002, Theory and Practice of Uncertain Programming, 3rd ...
  • Liu, B., 2006. A survey of credibility theory, Fuzzy Optim ...
  • Liu, Y.K, Gao, J. 2007, The independence of fuzzy variables ...
  • Mandelbrot, B. 1963. The variation of certain speculative prices. J. ...
  • Mbairadjim Moussa, A., Kamdem, J.S., Terraza, A., 2014. Fuzzy value-at-risk ...
  • McNeil, A.J., Frey, R., 1999. Estimation of tail-related risk measures ...
  • Peng, J., 201 1.Credibilistic Value and Average Value at Risk ...
  • Peng, J. 2008. Measuring fuzzy risk with credibilistic value at ...
  • Wang, S, Watada, J. 201 1, Two-stage fuzzy stochastic programming ...
  • Xu, D., Kaymak, U. 2008, Value-at-Risk Estimation by Using Probabilistic ...
  • Xu Z, Shang S, Qian W, Shu W. 2010, A ...
    • نمایش کامل مراجع