انتخاب پورتفولیوی پروژه با توسعه مدل میانگین -واریانس مارکویتز

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,126

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IIEC12_366

تاریخ نمایه سازی: 8 آبان 1395

چکیده مقاله:

در شرکت های پیمانکاری انتخاب پروژه از بین تعداد زیادی از پروژه های پیشنهادی, تصمیمی حیاتی و بسیار مهم شمرده می شود .اما در فرایند این انتخاب موانع و مشکلات زیادی چون تعداد زیاد اهداف کمی وکیفی , یکنواخت نبودن منابع در دسترس و میزان مصرف , وابستگی برخی از پروژه ها به یکدیگر , تعداد نیروی انسانی مجرب , تجربه و ترجیحات مدیران در تصمیم گیری , برقراری توازن در ریسک پروژه های پیشنهادی وجود دارد. دراین پژوهش چهارچوبی کلی برای انتخاب پروژه های پورتفولیو ارائه می گردد که بدین منظور با بررسی های صورت پذیرفته شده در ابتدا پارامترهای ارزیابی بازده پروژه ها وپورتفولیو پروژه، استخراج و مرحله بعد استفاده از روشAHP می باشد .با استخراج معیارهای مرتبط با موضوع از روش AHP برای وزن دهی به معیارها و پروژه ها بهره گرفته شده وبازده هریک از پروژه ها ارزیابی می شود و ریسک پورتفولیو بر مبنای دو پارامتر کلی میزان ریسک در هر پروژه و تاثیرات پروژه ها و اندرکنش آنها با یکدیگر محاسبه می گردد و بعنوان ورودی مدل انتخاب پورتفولیو بهینه در نظر گرفته می شود ودر فاز بعدی چارچوب پیشنهادی مدل توسعه یافته میانگین واریانس مارکویتز که در آن نتایج حاصل از فاز قبلی بصورت بازده و ریسک پورتفولیو تعریف شده و در مدل در نظر گرفته می شوند. در این پژوهش مساله انتخاب پورتفولیو پروژه با هدف حداقل نمودن میزان ریسک پورتفولیو وحداکثر نمودن بازده پورتفولیو در نظر گرفته شده است.

نویسندگان

سیامک حاجی یخچالی

استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تهران

زهرا حامدی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه تهران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • Markowitz, H., 1 95 2 _ Portfo lioselection .J.Financ .VI(I), ...
  • Markowitz, H., _ 959 _ Portfoli oSelection :Efficient Diversification of ...
  • Chandra, C., F..2002.A portfolio evaluation framework for selecting R&D projects.R&D ...
  • Ghasemzadeh, N.A.a.F., 1999. An integrated framework for project portfolio selection. ...
  • M. Ravanshadnia, H. Rajaie, and H. R. Abbasian, 201, "Hybrid ...
  • a. Go lmohammadi and M. Pajoutan, 2011, "Meta heuristics for ...
  • W. J. Gutjahr and K. _ Froeschl, 2011 , :Project ...
  • W. J. Gutjahr, S. Katzensteiner, P. Reiter, C. Stummer, and ...
  • A. Chiarawongse, S. Kiatsupaibul, S. Tirapat, and B. V. Roy, ...
  • Mutavdzic , M. Maybee , B., 2015, An extension of ...
  • R. Kangari & L. S. Riggs (1988) Portfolio management in ...
  • نمایش کامل مراجع