پیش بینی احتمال تغییر قیمت سهام شرکت های پتروشیمی کاربرد مدل های احتمال غیرخطی مبتنی بر شاخص های تحلیل تکنیکال و مدل های سری زمانی

پیش بینی جهت حرکت قیمت سهام شرکتهای صنعت پتروشیمی نقش موثری در تصمیمات سرمایه گذاران و تحلیل تحولات آینده صنعت پتروشیمی و کل بازار دارد. هدف این پژوهش توسعه مدلهای ترکیبی سریهای زمانی، احتمال غیرخطی و شاخصهای تحلیل تکنیکال برای پیش بینی جهت حرکت قیمت سهام شرکت های پتروشیمی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. داده های مورد استفاده این پژوهش، قیمت پایانی، بالاترین و کمترین قیمت و حجم معاملات روزانه مربوط به 600 روز معاملاتی برای 15 شرکت صنعت پتروشیمی در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. با استفاده از این داده ها 10 شاخص پرکاربرد تحلیل تکنیکال با استفاده از نرم افزار MATLAB محاسبه و در مدل های مربوطه بکار برده شده اند. نتایج نشان می دهد که از میان مدلهای سری زمانی مدل های واریانس (مدلهای GARCH) عملکرد بهتری در پیش بینی جهت حرکت قیمت در افق 5 روزه داشته اند. همچنین، ترکیب مدل های احتمال غیر خطی با شاخصهای تحلیل تکنیکال در مجموع عملکرد بهتری در پیش بینی جهت حرکت قیمت دارد و در این میان مدل های پروبیت عملکرد بهتری را به نمایش گذاشته اند

کلیدواژه ها:

بورس اوراق بهادار تهران ، شاخص تکنیکال مدل های احتمال غیر خطی ، مدل سری زمانی ، صنعت پتروشیمی