پیش بینی شکست بانکها و موسسات مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران؛ استفاده از و خوشه بندی k - meansرویکردهای تحلیل تمایزی چند متغیره، رگرسیون لجستیک، خوشه بندی مبتنی بر تحلیل پوششی داده ها

مسیله دسته بندی بانک ها به عنوان سالم یا ناسالم و یا رتبه بندی وضعیت اعتباری آنها یکی از مسایل مهم در علم مالی است. هدف از این مطالعه کاربرد رویکردهای مبتنی بر روش های آماری چند متغیره و تحلیل پوششی داده ها برای طبقه بندی بانکهاست. نمونه آماری این مطالعه به تحقیق و بررسی وضعیت بانکها و موسسات مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. برای تحلیل داده ها از بیست نرخ مالی بر اساس شش گروه ویژگی کملز شامل کفایت سرمایه، کیفیت دارایی، کیفیت مدیریت، سودآوری، نقدینگی، و حساسیت به ریسک های بازار، استفاده گردید. با تحلیل مولفه های اصلی مسیله، تحلیل های آماری با استفاده از روش های تحلیل تمایزی چند متغیره، تحلیل خوشه ای K - means، تحلیل رگرسیون لجستیک و خوشه بندی مبتنی بر تحلیل پوششی داده ها انجام شد. نتایج نشان میدهد که استفاده از رویکردهای خوشه بندی مبتنی بر تحلیل پوششی داده ها و تحلیل رگرسیون لجستیک پیش بینی بهتری در مقایسه با سایر روشها دارد

کلیدواژه ها:

ارزیابی عملکرد بانکها و موسسات مالی ، تحلیل آماری چند متغیره ، تحلیل پوششی داده ها ، خوشه بندی ، ورشکستگی مالی