بهینه سازی پرتفوی سهام با استفاده از الگوریتم ژنتیک

مدل میانگین- واریانس که توسط مارکویتز ارائه گردید، یکی از مدل هایی است که به طور گسترده در مسئله انتخاب سبد سهام مورد استفاده قرار می گیرد. در همین راستا، تحقیق حاضر یک مقایسه میان الگوریتم ابتکاری زنتیک را برای حل مسئله محدود بهینه سازی سبد سهام با توجه به معیارهای مختلف ریسک ارائه می دهد. در این تحقیق از روش طراحی آزمایشات تاگوچی برای کاهش زمان و تعداد تکرارهای مسئله بهینه سازی سبد سهام استفاده کردیم. این الگوریتم با توجه به معیارهای ریسک و با در نظر گرفتن محدودیت عدد صحیح برای تعداد سهام موجود در سبد سهام بکارگرفته شد. به منظور نشان دادن کارایی الگوریتم، از الگوریتم پیشنهادی در جهت بهینه سازی سبد سهامی از سهام موجود 15 شرکت مستقر در بورس اوراق بهادار تهران استفاده گردیده است. نتایج حاصل حاکی از آن است که الگوریتم زنتیک در حالت های مورد بررسی در این تحقیق نتایجی بهتر از الگوریتم شبیه سازی تبرید را بدست می آورد.

کلیدواژه ها:

الگوریتم ژنتیک ، شبیه سازی تبرید ، مسئله پرتفوی