کاربرد مدل خطر متناسب در مدیریت ریسک اعتباری مصرف کننده

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 766

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

INDMATH01_001

تاریخ نمایه سازی: 10 شهریور 1393

چکیده مقاله:

امروزه یکی از اساسی ترین مباحث مدیریت ریسک بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، مدیریت ریسک اعتباری است. هنگامی که مصرف کننده های اعتباری تعهد خود را پرداخت نکنند نکول حاصل شده و ریسک چنین موقعیتی ریسک اعتباری نامیده می شود. در این مقاله با استفاده از مدل خطر متناسب کاکس بر حسب تابع توزیع شرطی، زمان نکول را مدل بندی می کنیم. به عنوان یک کار عملی، احتمال نکول سبد اعتباری جعاله ی بانک مسکن را براساس این مدل برآورد می کنیم. سرانجام صحت برآورد حاصل را با استفاده از روش مشخصه ی عملیاتی گیرنده، بررسی می کنیم. نتیجه می گیریم که انجام یک تجدید نظر اساسی در نحوه ی بازپرداخت تسهیلات، ضروری است.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

امیر تیمور پاینده نجف آبادی

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی _ دانشکده علوم ریاضی

حامد کرانی

شرکت بیمه کوثر، کارشناس ارشد آماربیمه دانشگاه شهید بهشتی

مولود آقایی پور

شرکت بیمه کارآفرین، کارشناس ارشد آماربیمه دانشگاه شهید بهشتی

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • برومند، بابک، (1388). محاسبه ریسک اعتباری در سطح سبد وام‌های ...
  • کرانی، حامد، (1390). رویکرد تحلیل بقا به مدل‌بندی ریسک اعتباری ...
  • ودادی، احمد، (1386). اعتبار سنجی مشتریان تسهیلات اعتباری بانک مسکن ...
  • /4] Altman, E.I. (1968). Finantial ratios, the ...
  • Baba, N. & Goko, H. (2006). Survival analysis of hedge ...
  • /7] Cao, R., Vilar, J. M. & Devia, A., (2009). ...
  • /8] Carling, K., Jacobson, T. & Roszbach, K. (1998). Duration ...
  • Malik, M. Thomas L. (2006). Modeling credit risk of portfolio ...
  • Narain, B. (1992). Survival analysis and the credit granting decision. ...
  • Stein, R. (2005). The relationship between default prediction and lending ...
  • نمایش کامل مراجع