برآورد ضریب ریسک عملیاتی موسسات بیمه با استفاده از مدل اقتصادسنجی داده های پانل

یکی از مهمترین ریسک هایی که شرکت های بیمه، همانند سایر موسسات پولی و مالی با آن روبه رو می باشند، ریسک های عملیاتی هستند. طبق تعریف کمیته بال، ریسک عملیاتی عبارت است از هرگونه زیان احتمالی ناشی از چهار عامل افراد، سیستم ها، فرآیندها و رویدادهای خارجی. این ریسک در مدل توانگری آیین نامه شماره 69 شورای عالی بیمه لحاظ نشده، لذا هدف اصلی این مقاله سنجش ضریب ریسک عملیاتی شرکت های بیمه ایرانی با یک الگوی از بالا به پایین و پیشنهاد آن به بیمه مرکزی ج.ا.ایران است. در این راستا، ابتدا به تعریف و بیان ابعاد این ریسک پرداخته و سپس با بیان مختصر انواع روش های اندازه گیری این نوع ریسک، اقدام به معرفی یک شیوه از بالا به پایین، برای مقاصد نظارتی و توانگری مالی گردید. در پایان، با استفاده از مدل اقتصادسنجی داده های پانل، ضریب ریسک عملیاتی شرکت های بیمه برآورد شد. براساس نتایج این مقاله، حداکثر زیان ممکن (ضریب ریسک) عملیاتی شرکت های بیمه، در یک سال و در سطح اطمینان 99 درصد، در حدود 8/5 درصد از دارایی های کل آنها است.

کلیدواژه ها:

ریسک عملیاتی ، ارزش در معرض ریسک ، داده های پانل ، نسبت توانگری مالی