CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
عنوان
مقاله

بهینه یابی سبد سرمایه گذاری توسط مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای در بازار کارا (CAPEM) بر مبنای جایشگت فرا اکتشافی رقابت استعماری ژنتیکی (RD-ICGA)

اعتبار موردنیاز : ۱ | تعداد صفحات: ۲۶ | تعداد نمایش خلاصه: ۲۵۴ | نظرات: ۰
سال انتشار: ۱۳۹۲
کد COI مقاله: IRFINANCE06_156
زبان مقاله: فارسی
حجم فایل: ۱.۵۸ مگابات (فایل این مقاله در ۲۶ صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد)

راهنمای دانلود فایل کامل این مقاله

اگر در مجموعه سیویلیکا عضو نیستید، به راحتی می توانید از طریق فرم روبرو اصل این مقاله را خریداری نمایید.
با عضویت در سیویلیکا می توانید اصل مقالات را با حداقل ۳۳ درصد تخفیف (دو سوم قیمت خرید تک مقاله) دریافت نمایید. برای عضویت در سیویلیکا به صفحه ثبت نام مراجعه نمایید. در صورتی که دارای نام کاربری در مجموعه سیویلیکا هستید، ابتدا از قسمت بالای صفحه با نام کاربری خود وارد شده و سپس به این صفحه مراجعه نمایید.
لطفا قبل از اقدام به خرید اینترنتی این مقاله، ابتدا تعداد صفحات مقاله را در بالای این صفحه کنترل نمایید.
برای راهنمایی کاملتر راهنمای سایت را مطالعه کنید.

خرید و دانلود فایل مقاله

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای ۲۶ صفحه است در اختیار داشته باشید.

قیمت این مقاله : ۳,۰۰۰ تومان

آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید:

مشخصات نویسندگان مقاله بهینه یابی سبد سرمایه گذاری توسط مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای در بازار کارا (CAPEM) بر مبنای جایشگت فرا اکتشافی رقابت استعماری ژنتیکی (RD-ICGA)

  امرالله امینی - دانشیار و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
مصطفی امامی جزه - دانشجوی DBA دانشگاه phoenix
  علیرضا امامی - دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه تهران
آزاده فانی -

چکیده مقاله:

این مطالعه به دنبال آن است تا ضمن پیشنهاد مدل جدید و توسعه یافته «قیمت گذاری دارایی سرمایه ای در بازار کارا(CAPEM)»، ریزفاکتورهای تاثیرگذار بر تصمیمات سرمایه گذار در حوزه مالی رفتاری را شناسایی و به همراه متغیرهای مدل پیشنهادی، توسط الگوریتم فرااکتشافی رقابت استعماری ژنتیکی (RD-ICGA)، مورد برازش قرار داده تا در راستای حداقل کردن ریسک در سطوح مختلف بازده، در جهت تعیین بهینه اوزان اوراق سهام در پرتفوی پیشنهادی، به مرز کارای مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای در بازار کارا (CAPEM)، دست پیدا کنیم. از بارزترین یافته های این مطالعه، انطباق. 83 درصدی نتایج بهینه سازی پرتفوی سهام با پورتفوی های کارگزاری های سرمایه گذاری مطرح (بانک، بیمه،...)، در نتیجه برازش مدل (CAPEM) بر مبنای (RD-ICGA) می باشد. هم چنین نتایج تحقیق حاکی از کاهش چشمگیر زمان سرعت هم گرایی منحنی در راستای تنوع بخش پرتفوی و دستیابی به نقطه بهینه نهایی در مقایسه با دیگر مدل های مشابه را دارد. به علاوه نتایج برازش مدل (CAPEM) بر مبنای (RD-ICGA) و در قیاس با نتایج مدل سنتی مارکویتز و الگوریتم های مبنا، با رشد 23 درصدی میانگین بازدهی پورتفوی شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1386 تا 1390 همراه بوده است. در این پژوهش برای اثبات اصالت نتیاج بدست آمده، در سطح اطمینان 95 درصد، نتایج برازش مدل پیشنهادی بطور مستقل، مورد تحلیل رگرسیون قرار گرفت. و برای ارزیابی نتایج حل عددی الگوریتم فرااکتشافی رقابت استعماری ژنتیکی (RD-ICGA) از توابع استاندارد مانند توابع رزنبرگ و اکلی استفاده گردید.

کلیدواژه‌ها:

کد مقاله/لینک ثابت به این مقاله

برای لینک دهی به این مقاله، می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:
https://www.civilica.com/Paper-IRFINANCE06-IRFINANCE06_156.html
کد COI مقاله: IRFINANCE06_156

نحوه استناد به مقاله:

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:
امینی, امرالله؛ مصطفی امامی جزه؛ علیرضا امامی و آزاده فانی، ۱۳۹۲، بهینه یابی سبد سرمایه گذاری توسط مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای در بازار کارا (CAPEM) بر مبنای جایشگت فرا اکتشافی رقابت استعماری ژنتیکی (RD-ICGA)، ششمین کنفرانس توسعه نظام مالی در ایران، تهران، گروه مالی و سرمایه گذاری مرکز مطالعات دانشگاه صنعتی شریف، https://www.civilica.com/Paper-IRFINANCE06-IRFINANCE06_156.html

در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: (امینی, امرالله؛ مصطفی امامی جزه؛ علیرضا امامی و آزاده فانی، ۱۳۹۲)
برای بار دوم به بعد: (امینی؛ امامی جزه؛ امامی و فانی، ۱۳۹۲)
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :

  • انواری رستمی: مدیریت مالی و سرمایه‌گذاری (تجزیه تحلیل پرتفولیو) .۱st ...
  • هاگن، تئوری نوین سرمایه‌گذاری جلد دوم. انتشارات ترمه، تهران (۱۳۸۵) ...
  • قدس، حاکمیت شرکتی و اصلاح ساختار هیات مدیره. ماهنامه دبیر ... (مقاله ژورنالی)
  • عبده تبریزی، ح، گنابادی، م . تردید در اعتبار مدلهای ... (مقاله ژورنالی)
  • عبدالعلی‌زاده، ش، عشقی: کاربرد الگوریتم ژنتیک در انتخاب یک مجموعه ... (مقاله ژورنالی)
  • ظهوری: کاربرد روش‌های تحقیق علوم اجتماعی در مدیریت. انتشارات میر، ...
  • صادقی، م: بررسی سودمندی استراتژی‌های مومنتوم و معکوس در بورس ...
  • شهرستانی، یداباد، ثوابی اصل: توسعه نظریه مارکوویتز - شارپ و ... (مقاله ژورنالی)
  • سینایی، خرم: بررسی رابطه اهرم مالی با ریسک سیستماتیک سهام ...
  • زینل همدانی، سجادی: بهینه‌سازی سبد سهام با استفاده از الگوریتم ...
  • رودپشتی، رنجیران، ف، رنجبران، م: تبیین ضریب حساسیت با استفاده ... (مقاله ژورنالی)
  • راعی، ر، فلاح پور، س.: مالیه رفتاری رویکردی متفاوت در ...
  • راعی، , علی بیکی: بهینه سازی پرتفوی سهام بااستفاده از ...
  • دایی فر. الوانی آذر : روش شناسی پژوهش کمی در ...
  • خالوزاده...ح.: مدل‌سازی غیر خطی و پیش‌بینی رفتار قیمت سهام در ...
  • تلنگی, : تقابل نظریه نوین مالی و مالی رفتاری. مجله ... (مقاله ژورنالی)
  • تکینی، ا., شفیعی, ا.. گرشاسبی، ع.: «نقش بورس کالا در ...
  • تقوی فرد م ت, منصوری, ط, خوش طینت, م: ارائه ... (مقاله ژورنالی)
  • باوی, ۰ صالحی, : الگوریتم های ژنتیک و بهینه سازی ...
  • انواری رستمی۰ع. ا.: انتخاب و ارزیابی عملکرد مجموعه‌های اوراق بهادار ...
  • انواری رستمی، ع. ختن لو, م , : بررسی مقایسه‌ای ...
  • انواری رستمی, ع. ا.. سراجی _ : سنجش سرمایه فکری ...
  • انواری رستمی ع . ا.: بخش پنجم - تجزیه تحلیل ...
  • علم سنجی و رتبه بندی مقاله

    مشخصات مرکز تولید کننده این مقاله به صورت زیر است:
    نوع مرکز: دانشگاه دولتی
    تعداد مقالات: ۱۳۱۵۳
    در بخش علم سنجی پایگاه سیویلیکا می توانید رتبه بندی علمی مراکز دانشگاهی و پژوهشی کشور را بر اساس آمار مقالات نمایه شده مشاهده نمایید.

    مدیریت اطلاعات پژوهشی

    اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

    مقالات مرتبط جدید

    شبکه تبلیغات علمی کشور

    به اشتراک گذاری این صفحه

    اطلاعات بیشتر درباره COI

    COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
    کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.