پیش بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش سطح پاسخ بر پایه الگوریتم ژنتیک چندهدفه با مرتب سازی غیرمغلوب

از آنجاکه حداکثرسازی ثروت سرمایه گذاران از سرمایه گذاری در بازارهای مالی، موجب تعمیق بیش از پیش بازارهای بورس وخارج از بورس و به تبع آن رشد اقتصادی در هر کشوری می شود لذا پیش بینی هر چه دقیق تر شاخص های اقتصادی و مالی به منظور سرمایه گذاری آگاهانه تر، نقش بسیار مهمی را ایفا می کند. در این پژوهش سعی بر آن شده است تا مقدار شاخص بازار اولاز سری شاخص های بورس اوراق بهادار تهران برای یک روز آتی پیش بینی شود. بدین منظور از داده های تاریخی 7 سال گذشته این شاخص از ابتدای سال 1388 تا پایان سال 1394 برای محاسبه 31 متغیر ورودی شامل نماگرهای تکنیکال استفاده شده است.روش غیرخطی بکاربرده شده در مدل ساده، روش سطح پاسخ درجه دوم می باشد. در مدل ترکیبی، این روش با الگوریتم ژنتیک چندهدفه با مرتب سازی غیرمغلوب برای انتخاب بهینه ورودی های نهایی ترکیب می شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که دقت مدل ترکیبی نسبت به مدل ساده افزایش می یابد

کلیدواژه ها:

نماگرهای تکنیکال ، روش سطح پاسخ ، الگوریتم ژنتیک چندهدفه با مرتب سازی غیرمغلوب