انتخاب سبد سهام ردیابی کننده ی شاخص با درنظر گرفتن عدم قطعیت: با استفاده از رویکرد بهینه سازی استوار

مشخصات نویسندگان مقاله انتخاب سبد سهام ردیابی کننده ی شاخص با درنظر گرفتن عدم قطعیت: با استفاده از رویکرد بهینه سازی استوار

  عمران محمدی - عضوهییت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
  مهدی علی زاده - دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران؛
  عبدالستار صفایی - عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده مقاله:

هدف از مدیریت پرتفوی، انتخاب سبد سهام است. مدل های بسیاری در ارزیابی و انتخاب سبد سهام وجود دارد که در این پژوهش یک مدل برنامه ریزی عددصحیح با هدف بیشینه سازی همانندسازی بین دارایی انتخاب شده و دارایی شاخص ارایه شده است. روش ردیابی شاخصدر انتخاب سبد سهام یکی از متداول ترین رو شها در مدیریت سرمایه گذاری انفعالی می باشد. در انتخاب سبد سهام با این روش، هدف دستیابی به عملکردی مشابه شاخص از طریق سرمایه گذاری بر تعداد محدودی از اقلام تشکیل دهنده آن می باشد. از آنجایی که با افزایش بحران ها درمحیط فعالیت سازمانی، عدم اطمینان افزایش می یابد، مسیله ارزیابی و انتخاب سهام شامل پارامترهای مهمی می شود. بدین ترتیب استفاده از رویکردهای یهینه سازی استوار پیشنهاد می گردد. در این پژوهش از رویکرد برتسیماس و سیم برای استواری مدل استفاده شده است تا مدلمسیله را از خطاهای احتمالی و سایر تغییرات دیگر در گذر زمان حفظ نماید. مسیله دارای یک مدل و دو معیار می باشد، اول اینکه یک مدل برنامه ریزی صفر و یک است و در ابتدا باید تصمیم گیری شود که کدام سهم باید در سبد سهام قرار گیرد و پس از آن باید با استفاده از یک الگوریتم مناسب وزن سهام منتخب را طوری تعیین نماید که حدلقل خطای ردیابی حاصل گردد.

کلیدواژه‌ها:

انتخاب سبد سهام، ردیابی شاخص، کارایی، بتا، استواری و برتسیماس.

کد مقاله/لینک ثابت به این مقاله

برای لینک دهی به این مقاله، می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:
https://www.civilica.com/Paper-ISOBM01-ISOBM01_086.html
کد COI مقاله: ISOBM01_086

نحوه استناد به مقاله:

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:

در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: (محمدی, عمران؛ مهدی علی زاده و عبدالستار صفایی، ۱۳۹۶)
برای بار دوم به بعد: (محمدی؛ علی زاده و صفایی، ۱۳۹۶)
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.