پیش بینی سری های زمانی مالی با استفاده از ترکیب شبکه عصبی و جستجوی هارمونی

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 954

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ITCC01_528

تاریخ نمایه سازی: 9 فروردین 1395

چکیده مقاله:

یکی از مسائل مهم در زمینه ی سری های زمانی، پیش بینی سری های زمانی مالی است که توجه بسیاری را به خود جلبکرده است. پیش بینی سری های زمانی مالی به مسائل سرمایه گذاری و تصمیم گیری های اقتصادی پرداخته و یک مدلاقتصادی سودآور را در آینده براساس نتایج اقتصادی گذشته ارائه میدهد. پیش بینی سری های زمانی مالی یک مسئله یچالش برانگیز در حوزه سریهای زمانی محسوب می شود و نظر بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب نموده است. شبکهعصبی به عنوان یکی از بهترین روش های پیش بینی سری زمانی مالی شناخته شده است اما مشکلی که در پیش بینی سریهای زمانی مالی در شبکه عصبی مشاهده می شود تنظیم پارامترهایی چون تعداد لایه های مخفی، نرخ یادگیری و تعداددوره هایی است که باید تخمین زده شود. برای حل این مشکل، این مقاله به منظور تعیین مقادیر بهینه شبکه عصبی یکروش فرااکتشافی پیشنهاد می کند که بر اساس جستجوی هارمونی (HS) است. به منظور بهبود نرخ اکتشاف و استخراججستجوی هارمونی، پارامترهای کنترلی جستجوی هارمونی در طول نسل ها تطبیق می یابند. روش پیشنهادی در چندمجموعه داده سری زمانی مالی ارزیابی شد و با روش های GA-NN, PSO-NN هارمونی ساده و شبکه عصبی(بدون تنظیم پارامترهای اولیه) مقایسه گردید و برتری روش پیشنهادی از نظر دقت بر دیگر روش ها اثبات شد.

کلیدواژه ها:

پیش بینی سریهای زمانی مالی ، شبکه عصبی ، جستجوی هارمونی ، منطبق سازی پارامترها

نویسندگان

زینب فلاح شجاعی

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئین زهرا، گروه مهندسی کامپیوتر،دانشکده فنی و مهندسی، بوئین زهرا، ایران

مهدی صادق زاده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده فنی و مهندسی، ماهشهر، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • International Conference on Information Techaology, Computer & Communication رایعنذپژو0 28 ...
  • آذرع، رجب زاده ع.1382. ارزیابی روش های ترکیبی با رویکردهای ...
  • تقوی ح.1381 . پیش بینی سیهای زمانی با استفاده از ...
  • یزاده پ. 1388. پیش بینی قیمت سهام با استفاده از ...
  • منهاج م.1389. مبانی شبکه های عصبی. چاپ هفتم.تهران: انتشارات دانشگاه ...
  • Box GEP, Jenkins GM, Reinsel GD.1993.Time series analysis, and forecasting, ...
  • Das S, Suganthan PN. 2011. Differential evolution: a survey of ...
  • Geem ZW, Kim JH, Loganathan GV. 2001. A new heuristic ...
  • httns _ /www. _ _ _ _ /c/m arkets/sgl ohal ...
  • Holland, J. H. 1992. Genetic algorithms. Scientific American, 267(1), pp. ...
  • forecasting. Expert systems with applications, 41(13), pp.6047-6056. ...
  • Kennedy, J. 1995. Particle SWarm optimization. Pub in: Springer US, ...
  • Khandewal I, Adhikari R, Verma G. 2015. Time series forecasting ...
  • Khashei M, Bijari M, Ardali GAR. 2009. Improvement _ auto-regressive ...
  • Mahdavi M, Fesanghary M, Damangir E. 2007. An improved harmony ...
  • Shumway RH, Stoffer DS. 2011. Time series analysis and its ...
  • نمایش کامل مراجع