بررسی نوسانات قیمت ذرت و چرخه ی قیمتی آن با به کارگیری الگوی GARCHو هارمونیک

ذرت، پس از گندم و برنج، سومین محصول مهم و راهبردی کشاورزی در جهان است. این محصول، افزون بر خوراک طیور، دانه یی سودمند برای تولید روغن خوراکی، نشاسته، گلوکز، ماده ی اولیه در تولیدات صنعتی و اتانول و برخی فرآورده های دیگر است. افزایش اندک و نوسان کم قیمت کالاها و خدمات، رشد اقتصادی با ثبات و پایدار، ارتقای سطح رفاه اجتماعی و تسریع فرآیند توسعه اقتصادی را در پی خواهد داشت. در این مطالعه، چرخه های قیمتی با به کارگیری روش هارمونیک و نوسانات موجود در سری زمانی قیمت ذرت با الگوی GARCH بررسی شده است. اطلاعات روزانه ی قیمت ذرت از تاریخ 22/7/1386 تا 19/7/1390 از بورس کالای کشاورزی ایران به کارگرفته شده است. نتایج تحلیل هارمونیک نشاندهنده ی چرخه ی بلندمدت 21 ماهه در قیمت ذرت در دوره ی مورد بررسی است. نتایج مدل GARCH نشان داد که جز عوامل اخلال که سهم کمی در ایجاد واریانس شرطی در قیمت ذرت دارند، نوسانات قیمت باعث تشدید نوسانات قیمت ذرت در آینده میشود. با توجه به این که قیمت تضمینی با وجود هزینه هایی که برای دولت داشته است، نتوانسته از نوسانات قیمت جلوگیری کند، سیاست گذاران در این زمینه باید شرایطی را ایجاد کنند تا خریداران و فروشندگان محصول ذرت تشویق به خرید و فروش در بورس و استفاده از قراردادهای آینده و اختیار معامله شوند.

کلیدواژه ها:

ذرت ، بورس کالای کشاورزی ایران ، نوسانات قیمت ، الگوی هارمونیک ، مدل GARCH