بررسی تاثیر مدیریت ریسک سیستماتیک بر عملکرد بانک پاسارگاد

بانک ها نهادهای مالی هستند که دارایی ها را از منابع گوناگون جمع آوری می کنند و آنها را در اختیار بخش هایی قرار می دهد کهبه نقدینگی نیاز دارند. از این رو بانک ها شریان حیاتی هر کشور محسوب می شوند. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و از نظر اجراء،از نوع پس رویدادی و مبتنی بر تکنیک همبستگی و با هدف بررسی و تاثیر مدیریت ریسک سیستماتیک بر و ساختار مالی بانکپاسارگاد مورد بررسی قرار گرفته است. داده های این پژوهش مبتنی بر ارقام و اطلاعات واقعی و داده های مربوط به عملکرد مالیبانک پاسارگاد است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه آمار و ارقام مربوط به عملکرد مالی بانک پاسارگاد طی سری زمانی 4 ساله(ابتدای سال 1394 الی انتهای سال 1397) می باشد. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیونی انجام شده بر روی داده های آماری به دستآمده از شرکت های مورد بررسی بیانگر آن است که ریسک سیستماتیک بر نرخ بازده دارایی ها نرخ بازده حقوق صاحبان سهامتاثیر ندارد این رابطه منفی نشات گرفته از عواملی مانند اهرم مالی، ریسک حقوقی، عدم تقارن اطلاعات میان مدیران و سرمایهگذاران خارجی و ویژگی هایی همچون حاکمیت شرکتی، اندازه شرکت، مالکیت مدیران و ...) می باشند.

کلیدواژه ها:

ریسک ، بانک پاسارگاد ، ریسک سیستماتیک ، ساختار مالی ، ارزیابی عملکرد