اثر نااطمینانی تورم بر رشد اقتصادی ایران کاربرد مد لهایVECM و EGARCH 1350-86

در مطالعه حاضر، رابطه بین تورم و رشد اقتصادی ایران با لحاظ نمودن نااطمینانی ناشی از تورم بررسی شده است. مطالعه صورت گرفته بر پایه ی مدلهای واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیو تعمیم یافته (GARCH (است، که این امکان را فراهم میآورند تا واریانس شرطی جمله خطا در طول زمان تغییر نمایدو همچنین بر الگوی تصحیح خطای برداری (VECM ،(استوار است. جهت بررسی رابطه همانباشتگی بینمتغیرهای مدل نیز از آزمون هم انباشتگی یوهانسون استفاده شده است. دوره زمانی بررسی سالهای 86-1350 و منبع دادههای مورد استفاده بانک مرکزی ایران است . علت انتخاب دوره زمان ی از سال 1350این مساله است که تورم از دهه 1350 بهطور ملموس وارد اقتصاد ایران شده است . جهت تحلیل رابطه بین متغیرهای مورد بررسی از تحلیل واکنش ضربه ای (IR (و تجزیه واریانس (VD (که دارای استفاده فراوانی در مدلهای خودرگرسیو برداری (VAR (میباشد، استفاده شده است. در این مطالعه از واریانس شرطی تورم به عنوان جانشین نااطمینانی تورم استفاده کردیم . نتایج مطالعه نشان می دهدکه با افزایش تورم، نااطمینانی تورم افزایش یافته و منجر به کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد ایران شده است و این مساله اثر منفی بلندمدت بر نرخ رشد اقتصادی کشور داشته است.

کلیدواژه ها:

نااطمینانی تورم ، رشد اقتصادی ، مدل واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیو تعمیم یافته GARCH ، الگوی تصحیح خطای برداری (VECM) ، تحلیل واکنش ضربهای (IR ) ، تجزیه واریانس (VD.)