بررسی اثر شوک های تجاری بر متغیرهای کلان اقتصادی در رژیم های مختلف ارز با استفاده از روش VARساختاری در کشورهای در حال توسعه

این پژوهش به بررسی اثرات شوک های تجاری بر متغیرهای کلان اقتصادی در رژیم های مختلف ارز درکشورهای در حال توسعه در دوره 1990- 2009 با استفاده از فرضیه فریدمن می پردازدنتایج تحقیق بیانگر این است که شوک های تجاری باعث تغ ییرات بیشتری در محصول واقعی کشورهای بارژیم نرخ ارز ثابت نسبت به کشورهای با رژیم نرخ ارز شناور می شوند. هم چنین، نتایج تجزیه واریانسنشان می دهد در کشورهای با رژیم نرخ ارز ثابت، شوک های تجاری بیشترین اثر را در توضیح نوسانات مقدار تولید ناخالص داخلی دارد . سهم شوک های تجاری در توضیح نوسانات محصول واقعی کشورهای با رژیم نرخ ارز ثابت بین 45-71 درصد است و در کشورهای با رژیم نرخ ارز شناور این مقدار برابر1-11درصد است. به طور کلی، نتایج پژوهش برای تمام کشورها به جز ایران مطابق با فرضیه فریدمن است

کلیدواژه ها:

شوک تجاری ، نوسانات تجاری ، VAR ساختاری