اثر بیثباتی نرخ ارز واقعی بر صادرات بخش پتروشیمی ایران (رهیافت مارکوف سوییچینگ)

هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیر بیثباتی نرخ ارز واقعی بر صادرات محصولات بخش پتروشیمی ایران طی دورهی 1389-1349 است. برای این منظور، ابتدا شاخص بیثباتی نرخ ارز واقعی با استفاده از مدل (1و0(EGARCH تخمین زده شده است و سپس با استفاده از مدلهای غیرخطی سوییچینگ مارکوف، تاثیر شاخص بیثباتی نرخ ارز واقعی بر صادرات محصولات بخش پتروشیمی ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین مدل سوییچینگ مارکوف (AR-MS (حاکی از آن است که بی ثباتی نرخ ارز واقعی (در هر سه رژیم) و قیمت کالاهای صادراتی (در رژیم 1 ،(تاثیر منفی و معنی داری بر صادرات 2 کالاهای پتروشیمی دارد. همچنین متغیرهای تولید ناخالص داخلی جهان (در رژیم های 1 و 2 ،(تولید ناخالص داخلی ایران (در رژیم 1 (و درجه باز بودن تجاری (در هر سه رژیم ) دارای تاثیر مثبت و معنی -داری بر صادرات کالاهای پتروشیمی میباشند.

کلیدواژه ها:

صادرات کالاهای پتر وشیمی ، بی ثباتی نرخ ارز واقعی ، EGARCH ، مدل های سوییچینگ مارکوف