آزمون پایداری تورم درایران 1390-1351 : کاربردی ازالگوهای ARFIMA

این پژوهش به ازمون پایداری تورم درایران اختصاص یافته است برای این منظور باتوجه به سری زمانی داده های نرخ تورم ایران 1351-90 ازالگوی خودرگرسیونی میانگین متحرک انباشته کسری استفاده شده است نتایج حاصل ازاین تحقیق نشان میدهد که براساس روشهای حداکثر درستنمایی و حداکثر درستنمایی تعدیل شده درجه انباشتگی یاتفاضل گیری به ترتیب d2=0/483 d1=0/482 هستند بنابراین براساس یافته های فوق فرضیه پایداری تورم درایران رد نمی شود توجه به تسویه تدریجی تکانه های تورمی امکان ساختاری شدن تورم و نیز رعایت انضباط پولی ازجمله مهمترین پیشنهادهای این روش محسوب میشوند