بررسی انتقال نامتقارن تورم تولیدکننده و مصرف کننده در ایران

توجه به وجود آثار رفاهی در بحث انتقال قیمت، بررسی تقارن بین شاخص های قیمتی دلالت های سیاستی مهمی را می نمایاند. از این رو، هدف این پژوهش بررسی ارتباط نامتقارن بین شاخص قیمت تولید کننده (PPI) و شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) در ایران با استفاده از روش همگرایی استانهای هانسن و سیو (2002) و همچنین رابطه علیت بین دو متغیر است. بدین منظور ابتدا وجود رابطه بلندمدت و رابطه علیت بین دو متغیر با استفاده از آزمون هم انباشتگی انگل - گرنجر و آزمون علیت تودا و یاماموتو (1995) طی دوره زمانی فروردین ماه 1369 تا مهرماه 1393 آزمون شده سپس با استفاده از مدل تصحیح خطای نامتقارن (TVECM) تعدیلات کوتاه مدت تحلیل شده است. نتایج حاکی از وجود یک رابطه بلندمدت مثبت بین شاخص قیمت تولید کننده و مصرف کننده و رابطه علیت یک طرفه از شاخص قیمت مصرف کننده به شاخص قیمت تولید کننده دارد که ماهیت فشار تقاضا تورم را نشان میدهد. همچنین رابطه کوتاه مدت نیز عدم تقارن دارد و در این پژوهش مدل دو رژیمی با یک حد آستانه ای مورد تایید قرار گرفت؛ بنابراین تعدیلات کوتاه مدت براساس میزان انحراف از رابطه بلندمدت، با سرعت های متفاوتی صورت می پذیرد

کلیدواژه ها:

تورم ، شاخص قیمت ، مدل آستانه ای ، انتقال نامتقارن ، TVECM