مقایسه عملکرد بهینه در بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف: استفاده از فرایند تصادفی پرش - انتشار

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 496

فایل این مقاله در 25 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IES-6-11_005

تاریخ نمایه سازی: 27 مرداد 1397

چکیده مقاله:

رشد قابل ملاحظه صنعت بانکداری اسلامی در سال های اخیر موجب شده است تا مطالعات زیادی در مقایسه عملکرد نسبی بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف صورت پذیرد. این مقاله با استفاده از روش بهینه سازی پویای تصادفی، به عنوان یک رویکرد جدید، سعی دارد عملکرد بهینه بانکداری اسلامی را با بانکداری متعارف مورد مقایسه قرار دهد. بدین منظور، تغییرات اعطای تسهیلات، هم در بانکداری اسلامی و هم در بانکداری متعارف، به عنوان یک قید تصادفی که از فرایند پرش - انتشار تبعیت می کند در نظر گرفته شده است. همچنین، در طراحی تابع هدف برای بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف سعی شده است تا تفاوت این دو سیستم لحاظ شود. حل مساله بهینه سازی، یک معادله دیفرانسیل تصادفی برای هر کدام از مدل های بانکداری اسلامی و متعارف به دست می دهد که شبیه سازی آنها امکان مقایسه عملکرد بهینه این دو نظام را فراهم می کند. به منظور ایجاد شرایط برابر در شبیه سازی، پارامترهای معادلات دیفرانسیل تصادفی برای هر دو مدل یکسان در نظر گرفته شده است. براساس نتایج به دست آمده، عملکرد بهینه بانکداری اسلامی در اعطای تسهیلات و جذب سپرده در سطوح بالاتری نسبت به عملکرد بهینه بانکداری متعارف قرار می گیرد. تحلیل حساسیت نتایج نسبت به پارامترهای مدل نشان می دهد از میان پارامترهای مختلف بیشترین تاثیر به پارامتر نرخ سود تسهیلات مربوط می شود به نحوی که کاهش نرخ ارایه تسهیلات در هر کدام از سیستم های بانکداری، موجب برتری عملکرد بهینه آن سیستم در اعطای تسهیلات خواهد شد.

نویسندگان

حسن کیانی

دانشجوی دکترای علوم اقتصادی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران

حمید ابریشمی

استاد دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران

حسن سبحانی

استاد دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران