CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
عنوان
مقاله

odeling and Forecasting Iranian Inflation with TimeVarying BVAR Models

اعتبار موردنیاز : ۱ | تعداد صفحات: ۲۶ | تعداد نمایش خلاصه: ۸۵ | نظرات: ۰
سال انتشار: ۱۳۸۷
کد COI مقاله: JR_IJER-12-36_004
زبان مقاله: انگلیسی
حجم فایل: ۲۵۶.۹۸ کیلوبایت (فایل این مقاله در ۲۶ صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد)

راهنمای دانلود فایل کامل این مقاله

اگر در مجموعه سیویلیکا عضو نیستید، به راحتی می توانید از طریق فرم روبرو اصل این مقاله را خریداری نمایید.
با عضویت در سیویلیکا می توانید اصل مقالات را با حداقل ۳۳ درصد تخفیف (دو سوم قیمت خرید تک مقاله) دریافت نمایید. برای عضویت در سیویلیکا به صفحه ثبت نام مراجعه نمایید. در صورتی که دارای نام کاربری در مجموعه سیویلیکا هستید، ابتدا از قسمت بالای صفحه با نام کاربری خود وارد شده و سپس به این صفحه مراجعه نمایید.
لطفا قبل از اقدام به خرید اینترنتی این مقاله، ابتدا تعداد صفحات مقاله را در بالای این صفحه کنترل نمایید.
برای راهنمایی کاملتر راهنمای سایت را مطالعه کنید.

خرید و دانلود فایل مقاله

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای ۲۶ صفحه است در اختیار داشته باشید.

قیمت این مقاله : ۳,۰۰۰ تومان

آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید:

مشخصات نویسندگان مقاله odeling and Forecasting Iranian Inflation with TimeVarying BVAR Models

HASAN Heidari - Ph.D
  Soheila Parvin - Ph.D

چکیده مقاله:

This paper investigates the forecasting peiformance of dwerent time-varying BVAR models for Iranian inflation. Forecast accuracy of a BVAR model with Litterman
quote s priorcompared with a time-vaiying BVAR model (a version introduced by Doan et al., 1984); and a modylquote ied time-varying BVAR model, where the autoregressive coejficients are held constant and onbz the deterministic components are allowed to vaiy over time Application using quarterbz data of the Iranian economy from 1981. b7Q2 to 2006. b7Q1 shows that the peiformance of dyferent specylquote ications of time-varying BVAR models for forecasting inflation depends on the number of lags, hyper parameter that controls time variation, and forecast horizons. Our results, however, show that the modylquote ied time varying BVAR model peiforms much better than other models regardless of the factors above

کلیدواژه‌ها:

Inflation, BVAR Model, Iranian economy

کد مقاله/لینک ثابت به این مقاله

برای لینک دهی به این مقاله، می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:
https://www.civilica.com/Paper-JR_IJER-JR_IJER-12-36_004.html
کد COI مقاله: JR_IJER-12-36_004

نحوه استناد به مقاله:

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:
Heidari, HASAN & Soheila Parvin, ۱۳۸۷, odeling and Forecasting Iranian Inflation with TimeVarying BVAR Models, Journal of Economic Research 12 (36), https://www.civilica.com/Paper-JR_IJER-JR_IJER-12-36_004.html

در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: (Heidari, HASAN & Soheila Parvin, ۱۳۸۷)
برای بار دوم به بعد: (Heidari & Parvin, ۱۳۸۷)
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

مدیریت اطلاعات پژوهشی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

مقالات مرتبط جدید

شبکه تبلیغات علمی کشور

به اشتراک گذاری این صفحه

اطلاعات بیشتر درباره COI

COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.