تعامل بازار سهام و ارز در ایران با تاکید بر تاثیر تکانه های نفتی

سال انتشار: 1387
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 408

فایل این مقاله در 24 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJER-12-37_008

تاریخ نمایه سازی: 23 دی 1396

چکیده مقاله:

در این پژوهش پویایی کوتاه مدت بین بازار سهام و بازار ارز به واسطه تاثیر تکانه های برونزای نفتی بر این بازارها با استفاده از روش خودرگرسیون برداری و آزمون علیت گرنجری معرفی شده توسط تودا و یاماموتو 1995 و به کارگیری داده های روزانه را مورد بررسی قرار می دهیم تحلیل ها در دو حالت عادی و بحرانی از لحاظ شرایط حاکم بر بازار سرمایه در سال های 1378تا1385 در ایران انجام می شوند در شرایط عادی و در دوران روند صعودی قیمت نفت نتایج حاکی از تاثیر تکانه های نفتی بر قیمت سهام و انتقال این تکانه ها به بازار ارز است همچنین در دوره روند نزولی قیمت نفت و نیز در دوره های که کنترل زیادی برنرخ ارز اعمال می شود رابطه مشخصی بین بازارهای سهام و ارز مشاهده نمی شود در شرایط بحرانی نیز کانال های ارتباطی میان بازارها به کلی از بین می روند

کلیدواژه ها:

نویسندگان

غلامرضا کشاورز حداد

استادیار دانشگاه صنعتی شریف

سید حسن معنوی

پژوهشگر اقتصاد