CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
عنوان
مقاله

طراحی سبد بهینه ارز برای ایران با استفاده از مدل خودرگرسیونی واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته

اعتبار موردنیاز : ۱ | تعداد صفحات: ۳۲ | تعداد نمایش خلاصه: ۴۹ | نظرات: ۰
سال انتشار: ۱۳۸۹
کد COI مقاله: JR_IJER-15-44_008
زبان مقاله: فارسی
حجم فایل: ۳۳۴.۶۷ کیلوبایت (فایل این مقاله در ۳۲ صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد)

راهنمای دانلود فایل کامل این مقاله

اگر در مجموعه سیویلیکا عضو نیستید، به راحتی می توانید از طریق فرم روبرو اصل این مقاله را خریداری نمایید.
با عضویت در سیویلیکا می توانید اصل مقالات را با حداقل ۳۳ درصد تخفیف (دو سوم قیمت خرید تک مقاله) دریافت نمایید. برای عضویت در سیویلیکا به صفحه ثبت نام مراجعه نمایید. در صورتی که دارای نام کاربری در مجموعه سیویلیکا هستید، ابتدا از قسمت بالای صفحه با نام کاربری خود وارد شده و سپس به این صفحه مراجعه نمایید.
لطفا قبل از اقدام به خرید اینترنتی این مقاله، ابتدا تعداد صفحات مقاله را در بالای این صفحه کنترل نمایید.
برای راهنمایی کاملتر راهنمای سایت را مطالعه کنید.

خرید و دانلود فایل مقاله

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای ۳۲ صفحه است در اختیار داشته باشید.

قیمت این مقاله : ۳,۰۰۰ تومان

آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید:

مشخصات نویسندگان مقاله طراحی سبد بهینه ارز برای ایران با استفاده از مدل خودرگرسیونی واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته

  زهرا نصر الهی - عضو هیات علمی استادیار دانشکده اقتصاد مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد
  مینا شاهویری - دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشکده اقتصاد مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد

چکیده مقاله:

مدیریت منابع ارزی در ایران به علت وجود درآمدهای ارزی عمده که از فروش نفت حاصل می شود از اهمیت به سزایی برخوردار است برنامه ریزی صحیح می تواند از تحمیل هزینه های ناشی از مدیریت نامناسب این منابع جلوگیری نماید بنابراین در این پژهش تلاش می کنیم تا به ارایه چارچبی به منظور طراحی سبد بهینه برای آن بخش از درآمدهای ارزی که با هدف سرمایه گذاری نگهداری می شوند بپردازیم بر این اساس با استفاده از بازده های روزانه ارز که برمبنای داده های موجود در بازار ارز در سال های 2000تا2008 میلادی به دست آمده است ترکیبی موزون و بهینه از رازهای رایج ا به کارگیری مدل های خود رگرسیونی واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته تک متغیره و چند متغیره با هدف حداکثر نمودن بازده مورد انتظار و تحت محدودیت ارزش در معرض ریسک پینهاد می شود در نهایت مدل های مورد استفاده با به کارگیری آزمون بازخور مورد ارزیابی قرار گرفته و بهترین مدل انتخاب می شود نتایج این پزوهش برتری مدل GARCH چند متغیره را نسبت به تک متغیره در تخصیص سبد بهینه ارز نشان می دهد

کلیدواژه‌ها:

سبد بهینه،نرخ ارز،ایران،مدل های GARCH،ارزش در معرض ریسک

کد مقاله/لینک ثابت به این مقاله

برای لینک دهی به این مقاله، می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:
https://www.civilica.com/Paper-JR_IJER-JR_IJER-15-44_008.html
کد COI مقاله: JR_IJER-15-44_008

نحوه استناد به مقاله:

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:
نصر الهی, زهرا و مینا شاهویری، ۱۳۸۹، طراحی سبد بهینه ارز برای ایران با استفاده از مدل خودرگرسیونی واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران 15 (44)، https://www.civilica.com/Paper-JR_IJER-JR_IJER-15-44_008.html

در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: (نصر الهی, زهرا و مینا شاهویری، ۱۳۸۹)
برای بار دوم به بعد: (نصر الهی و شاهویری، ۱۳۸۹)
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

علم سنجی و رتبه بندی مقاله

مشخصات مرکز تولید کننده این مقاله به صورت زیر است:
نوع مرکز: دانشگاه دولتی
تعداد مقالات: ۱۰۴۸۸
در بخش علم سنجی پایگاه سیویلیکا می توانید رتبه بندی علمی مراکز دانشگاهی و پژوهشی کشور را بر اساس آمار مقالات نمایه شده مشاهده نمایید.

مدیریت اطلاعات پژوهشی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

مقالات مرتبط جدید

شبکه تبلیغات علمی کشور

به اشتراک گذاری این صفحه

اطلاعات بیشتر درباره COI

COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.