CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
عنوان
مقاله

نقش بازار نفت در تلاطم بازارهای طلا و ارز دلار /یورو

اعتبار موردنیاز : ۱ | تعداد صفحات: ۳۲ | تعداد نمایش خلاصه: ۵۶ | نظرات: ۰
سال انتشار: ۱۳۹۳
کد COI مقاله: JR_IJER-19-58_007
زبان مقاله: فارسی
حجم فایل: ۵۸۱.۹۴ کیلوبایت (فایل این مقاله در ۳۲ صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد)

راهنمای دانلود فایل کامل این مقاله

اگر در مجموعه سیویلیکا عضو نیستید، به راحتی می توانید از طریق فرم روبرو اصل این مقاله را خریداری نمایید.
با عضویت در سیویلیکا می توانید اصل مقالات را با حداقل ۳۳ درصد تخفیف (دو سوم قیمت خرید تک مقاله) دریافت نمایید. برای عضویت در سیویلیکا به صفحه ثبت نام مراجعه نمایید. در صورتی که دارای نام کاربری در مجموعه سیویلیکا هستید، ابتدا از قسمت بالای صفحه با نام کاربری خود وارد شده و سپس به این صفحه مراجعه نمایید.
لطفا قبل از اقدام به خرید اینترنتی این مقاله، ابتدا تعداد صفحات مقاله را در بالای این صفحه کنترل نمایید.
برای راهنمایی کاملتر راهنمای سایت را مطالعه کنید.

خرید و دانلود فایل مقاله

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای ۳۲ صفحه است در اختیار داشته باشید.

قیمت این مقاله : ۳,۰۰۰ تومان

آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید:

مشخصات نویسندگان مقاله نقش بازار نفت در تلاطم بازارهای طلا و ارز دلار /یورو

  ناصر خیابانی - عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی
  منوچهر دهقانی - دانشجوی دوره دکتری علوم اقتصادی گرایش اقتصاد سنجی و مالیه بین الملل دانشگاه پیام نور

چکیده مقاله:

با توجه به جایگاه و ویژگی بازار نفت در دنیا و اثر سرریز آن روی تلاطم سایر بازارها این مطالعه اثر تلاطم بازار نفت را روی بازارهای طلا و ارز بررسی می نماید در این مقاله با استفاده از آمار هفتگی دوره 1995تا20122 در چارچوب یک الگوی VAR-ABEKK-in-mean ارتباط تلاطم بازدهی سه بازار ارز ارزش دلار آمریکا در مقابل یورو طلا و نفت مورد برآورد قرار می گیرد نتایج مطالعه نشان می دهد که رابطه بین بازارهای مذکور و قدرت انتقال ریسک بین آنها به شدت تحت تاثیر اخبار و پایداری تلاطم در یک بازار به ویژه بازار نفت می باشد پایداری روند افزایش قیمت نفت در دهه اخیر باعث به وجود آمدن ارتباط مهمی بین بازدهی و تقویت انتقال تلاطم بین سه بازار فوق الذکر شده است همچنین وجود نامتقارنی خبر بد و خوب در بازارها دلالت بر این دارد که پذیرش نامتقارن خبر خوب و بد در بازار نفت می تواند در تقویت و اندازه سرریز ریسک بین بازارها مهم و موثر می باشد

کلیدواژه‌ها:

نفت خام،طلا،دلار آمریکا،مدل BEKK،مدل GARCH چند متغیره نامتقارن،سرریز تلاطم

کد مقاله/لینک ثابت به این مقاله

برای لینک دهی به این مقاله، می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:
https://www.civilica.com/Paper-JR_IJER-JR_IJER-19-58_007.html
کد COI مقاله: JR_IJER-19-58_007

نحوه استناد به مقاله:

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:
خیابانی, ناصر و منوچهر دهقانی، ۱۳۹۳، نقش بازار نفت در تلاطم بازارهای طلا و ارز دلار /یورو، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران 19 (58)، https://www.civilica.com/Paper-JR_IJER-JR_IJER-19-58_007.html

در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: (خیابانی, ناصر و منوچهر دهقانی، ۱۳۹۳)
برای بار دوم به بعد: (خیابانی و دهقانی، ۱۳۹۳)
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

مدیریت اطلاعات پژوهشی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

مقالات مرتبط جدید

شبکه تبلیغات علمی کشور

به اشتراک گذاری این صفحه

اطلاعات بیشتر درباره COI

COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.