CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
عنوان
مقاله

برآورد ارزش در معرض ریسک شاخص صنعت فلزات سیاسی تحت اثر شوک های نرخ ارز

اعتبار موردنیاز : ۱ | تعداد صفحات: ۲۸ | تعداد نمایش خلاصه: ۳۷ | نظرات: ۰
سال انتشار: ۱۳۹۳
کد COI مقاله: JR_IJER-19-59_006
زبان مقاله: فارسی
حجم فایل: ۳۸۸.۶۶ کیلوبایت (فایل این مقاله در ۲۸ صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد)

راهنمای دانلود فایل کامل این مقاله

اگر در مجموعه سیویلیکا عضو نیستید، به راحتی می توانید از طریق فرم روبرو اصل این مقاله را خریداری نمایید.
با عضویت در سیویلیکا می توانید اصل مقالات را با حداقل ۳۳ درصد تخفیف (دو سوم قیمت خرید تک مقاله) دریافت نمایید. برای عضویت در سیویلیکا به صفحه ثبت نام مراجعه نمایید. در صورتی که دارای نام کاربری در مجموعه سیویلیکا هستید، ابتدا از قسمت بالای صفحه با نام کاربری خود وارد شده و سپس به این صفحه مراجعه نمایید.
لطفا قبل از اقدام به خرید اینترنتی این مقاله، ابتدا تعداد صفحات مقاله را در بالای این صفحه کنترل نمایید.
برای راهنمایی کاملتر راهنمای سایت را مطالعه کنید.

خرید و دانلود فایل مقاله

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای ۲۸ صفحه است در اختیار داشته باشید.

قیمت این مقاله : ۳,۰۰۰ تومان

آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید:

مشخصات نویسندگان مقاله برآورد ارزش در معرض ریسک شاخص صنعت فلزات سیاسی تحت اثر شوک های نرخ ارز

  شیوا زمانی - عضو هیات علمی دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
  مجید علی فر - کارشناس ارشد اقتصاد مالی از دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

چکیده مقاله:

در این مقاله اثر شوک های نرخ ارز را در تلاطم شاخص فلزات اساسی لحاظ کرده و برای مدل سازی آن از یک مدل ARJI-GARCH استفاده می کنیم به این منظور ابتدا از مدل شدت جهش شرطی خود برگشت ARJI برای مدل سازی تلاطم نرخ ارز استفاده میکنیم سپس نتیجه آن را برآورد تلاطم شاخص صنعت فلزات اساسی در یک مدل GARCH به کار می بریم در ادامه از تلاطم برآورد شده با مدل ARJI-GARCH ارزش در معرض ریسک VAR شاخص فلزات اساسی را محاسبه می کنیم در پایان دقت و کفایت ارزش در معرض ریسک با آزمون های آن بررسی می شود به علاوه ارزش در معرض ریسک حاصل با نتایج مدل شبیه سازی تاریخی موزون شده در طول زمان و مدل های GARCH بدون در نظر گرفتن نرخ ارز مقایسه می شود این مقایسه نشان می دهد که در مورد شاخص صنعت فلزات اسای محاسبه VAR با در نظر گرفتن شوک های نرخ ارز در مدل ARJI_GARCH نسبت به مدل های مورد مقایسه نتایج بهتری دارد

کلیدواژه‌ها:

مدل شدت جهش شرطی خود برگشت،شوک نرخ ارز،شاخص صنعت فلزات اساسی ،ارزش در معرض ریسک

کد مقاله/لینک ثابت به این مقاله

برای لینک دهی به این مقاله، می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:
https://www.civilica.com/Paper-JR_IJER-JR_IJER-19-59_006.html
کد COI مقاله: JR_IJER-19-59_006

نحوه استناد به مقاله:

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:
زمانی, شیوا و مجید علی فر، ۱۳۹۳، برآورد ارزش در معرض ریسک شاخص صنعت فلزات سیاسی تحت اثر شوک های نرخ ارز، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران 19 (59)، https://www.civilica.com/Paper-JR_IJER-JR_IJER-19-59_006.html

در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: (زمانی, شیوا و مجید علی فر، ۱۳۹۳)
برای بار دوم به بعد: (زمانی و علی فر، ۱۳۹۳)
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

علم سنجی و رتبه بندی مقاله

مشخصات مرکز تولید کننده این مقاله به صورت زیر است:
نوع مرکز: دانشگاه دولتی
تعداد مقالات: ۱۲۳۲۳
در بخش علم سنجی پایگاه سیویلیکا می توانید رتبه بندی علمی مراکز دانشگاهی و پژوهشی کشور را بر اساس آمار مقالات نمایه شده مشاهده نمایید.

مدیریت اطلاعات پژوهشی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

مقالات مرتبط جدید

شبکه تبلیغات علمی کشور

به اشتراک گذاری این صفحه

اطلاعات بیشتر درباره COI

COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.