CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
عنوان
مقاله

معرفی و مقایسه عملکرد گزیده ای روش های معمول در پیش بینی ارزش در معرض ریسک چند دوره ای مطالعه موردی بورس اوراق بهادار تهران

اعتبار موردنیاز : ۱ | تعداد صفحات: ۳۵ | تعداد نمایش خلاصه: ۴۵ | نظرات: ۰
سال انتشار: ۱۳۹۳
کد COI مقاله: JR_IJER-19-60_001
زبان مقاله: فارسی
حجم فایل: ۴۴۱.۵۱ کیلوبایت (فایل این مقاله در ۳۵ صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد)

راهنمای دانلود فایل کامل این مقاله

اگر در مجموعه سیویلیکا عضو نیستید، به راحتی می توانید از طریق فرم روبرو اصل این مقاله را خریداری نمایید.
با عضویت در سیویلیکا می توانید اصل مقالات را با حداقل ۳۳ درصد تخفیف (دو سوم قیمت خرید تک مقاله) دریافت نمایید. برای عضویت در سیویلیکا به صفحه ثبت نام مراجعه نمایید. در صورتی که دارای نام کاربری در مجموعه سیویلیکا هستید، ابتدا از قسمت بالای صفحه با نام کاربری خود وارد شده و سپس به این صفحه مراجعه نمایید.
لطفا قبل از اقدام به خرید اینترنتی این مقاله، ابتدا تعداد صفحات مقاله را در بالای این صفحه کنترل نمایید.
برای راهنمایی کاملتر راهنمای سایت را مطالعه کنید.

خرید و دانلود فایل مقاله

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای ۳۵ صفحه است در اختیار داشته باشید.

قیمت این مقاله : ۳,۰۰۰ تومان

آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید:

مشخصات نویسندگان مقاله معرفی و مقایسه عملکرد گزیده ای روش های معمول در پیش بینی ارزش در معرض ریسک چند دوره ای مطالعه موردی بورس اوراق بهادار تهران

  سید مهدی برکچیان - استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
  محمد حسین رضایی - کارشناس ارشد علوم اقتصادی دانشگاه صنعتی شریف

چکیده مقاله:

موسسات مالی خصوصا بانک ها بنا بر الزامات قانونی کمیته ی بازل برای تعیین میزان سرمایه ی احتیاطی خود می بایست پیش بینی های چند دوره ای MULTI-PERIOD از ارزش در معرض ریسک سبد دارایی های خود داشته باشد لذا یافتن مدل های کارآمد در تخمین ارزش در معرض ریسک چند دوره ای یا چند روزه برای میدران ارشد ریسک و علی الخصوص مدیران ریسک مالی از اهمیت بالایی برخوردار است این مقاله به بررسی و مقایسه ی عملکردیی روش های پارامتری و نیمه پارامتری در پیش بینی ارزش در معرض ریسک چند دورهایی برای سبد سرمایه گذاری شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد نتایج به دست آمده نشان می دهد که روش مرسوم تبدیل مقیاس زمان قاعده ی جذر زمان در اکثر افق های زمانی و در بین تمامی مدل های مورد بررسی عملکرد خوبی ندارد همنین مدل های پارامتری در مقایسه با روش های ناپارامتری زیان انباشته ی بزرگتری را برای سبد دارایی ها نتیجه داده و در مقابل هزینه ی فرصت کمتری را به منابع بنگاه تحمیل می کنند

کلیدواژه‌ها:

ارزش در معرض ریسک چند دوره ای،پیش بینی واریانس چند دوره ای،پس آزمایی

کد مقاله/لینک ثابت به این مقاله

برای لینک دهی به این مقاله، می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:
https://www.civilica.com/Paper-JR_IJER-JR_IJER-19-60_001.html
کد COI مقاله: JR_IJER-19-60_001

نحوه استناد به مقاله:

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:
برکچیان, سید مهدی و محمد حسین رضایی، ۱۳۹۳، معرفی و مقایسه عملکرد گزیده ای روش های معمول در پیش بینی ارزش در معرض ریسک چند دوره ای مطالعه موردی بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران 19 (60)، https://www.civilica.com/Paper-JR_IJER-JR_IJER-19-60_001.html

در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: (برکچیان, سید مهدی و محمد حسین رضایی، ۱۳۹۳)
برای بار دوم به بعد: (برکچیان و رضایی، ۱۳۹۳)
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

علم سنجی و رتبه بندی مقاله

مشخصات مرکز تولید کننده این مقاله به صورت زیر است:
نوع مرکز: دانشگاه دولتی
تعداد مقالات: ۱۲۳۲۳
در بخش علم سنجی پایگاه سیویلیکا می توانید رتبه بندی علمی مراکز دانشگاهی و پژوهشی کشور را بر اساس آمار مقالات نمایه شده مشاهده نمایید.

مدیریت اطلاعات پژوهشی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

مقالات مرتبط جدید

شبکه تبلیغات علمی کشور

به اشتراک گذاری این صفحه

اطلاعات بیشتر درباره COI

COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.