قیمت گذاری اختیارات آسیایی بر مبنای لگاریتم استاندارد شده میانگین هندسی
سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 339
فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_IJER-20-63_003
تاریخ نمایه سازی: 23 دی 1396
چکیده مقاله:
اختیار آسیایی (یا اختیار میانگین) اختیاری است که بازده آن وابسته به میانگین قیمت دارایی پایه در سراسر یا بخشی از عمر اختیار است. قیمت گذاری اختیارات آسیایی به صور ت تحلیل ی و عددی مشکل است و جواب دقیق برای این اختیارا ت در محیط بلک-شولز وجود ندارد و تمام جواب ها تقریبی هستند.فرمول های کران پایین و بالا برای قیمت این اختیارات توسط راجرز و شی محاسبه شده است که تفاوت کران پایین و کران بالا مستقل از قیمت توافقی است. در این مقاله کران های پایین و بالایی برای قیمت اختیارات آسیایی حسابی گسسته به دست می آوریم به گونه ای که تفاوت کران پایین و بالا وابسته به قیمت توافقی است
کلیدواژه ها:
نویسندگان
عبدالرحیم بادامچی زاده
عضو هیات علمی گروه آمار دانشگاه علامه طباطبایی
نرگس حیدری
دانش آموخته کارشناسی ارشد ریاضیات مالی دانشگاه علامه طباطبایی