انددزه گیری عملکرد سبد سهام با استفاده از شاخص ریسک آومان-سرانو:مطالعه موردی شرکت های منتخب فعال در بورس اوراق بهادار تهران

وضعیت مسکن وضعیتی تعریف می شود که در عین نا معلوم بودن و غیر قطعی بودن پیامدهای آینده جهان یافتن احتمال های مربوط به وقوع این پیامدها امکانپذیر است در اقتصاد مالی معمولا از توزیع نرمال برای نشان دادن احتمال وقوع پیامدها به خصوص در رابطه با بازده دارایی ها استفاده می شود اما در بیشتر موارد احتمال برآوردی بازدهی های دارایی ها توزیع نرمال ندارد و دارای دم های پهن تر و کشیده تر از توزیع نرمال هستند با این توصیف استفاده از واریانس به عنوان اندازه ریسک و تمامی شاخص های مبتنی بر واریانس اعتبار خود را از دست می دهند در پی تلاش برای رفع این محدودیت ها معیارهای ریسک مختلفی معرفی شد یکی از مهم ترین معیارهای مورد استفاده در سال های اخیر اندازه ریسک آومان سرانو 2008 است در پزوهش حاضر شاخص ریسکی بودن آومان سرانو برای بررسی عملکرد اقتصادی منتخبی از شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران محاشبه شده است بعد از محاسبه این شاخص برای 23 شرکت منتخب از صنایع مختلف اقدام به تشکیل سبد بهینه بر اساس این اندازه ریسک شد

کلیدواژه ها:

ریسک ، اندازه ریسک ، اندازه منسجم ریسک ، شاخص ریسکی بودن آومان-سرانو ، شاخص عملکرد اقتصادی